- 作 者：（美）哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz），（美）G.彼得·托德（G.Peter Todd）著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787111535577
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第一篇 一般资产组合选择模型 2
第1章 资产组合选择模型 2
标准的均值－方差资产组合选择模型 2
有上界的标准分析 5
托宾－夏普－林特纳模型 7
布莱克模型 9
空头头寸需要提供抵押品时的模型 9
名义和真实回报 11
第1章附录 13
习题 18
第2章 一般均值－方差资产组合选择模型 20
一般模型的三种形式 21
非线性例子 25
历史述评 32
习题 36
第3章 一般模型的性能与假设 38
半正定协方差矩阵 38
理论与实践中的资产组合约束条件 39
行业约束条件 40
协方差模型 41
外生资产 44
指数追踪 45
成交量约束条件 46
为什么是均值和方差 47
贝叶斯推断 52
隐含的单期效用极大化 53
二次逼近 55
对EV逼近的研究 59
相关问题 64
第二篇 初步结论 68
第4章 可行资产组合集的性质 68
符号 69
序列的极限 71
Rn中的收敛 74
闭集 75
球面、球和开集 76
紧集 81
凸集 83
无界约束集 86
非允许方向和有界可行方向 88
锥集 92
第4章附录 94
习题 99
第5章 涉及均值、方差和标准差的集合 101
涉及E的各种关系 101
涉及V的各种关系 103
补偿变换 107
沿着直线的V 108
沿着直线的σ 110
凸函数 111
极小可行的V和σ 113
第6章 约束集为仿射集的资产组合选择模型 117
约束条件下的极小化 117
约束集为仿射集的有效资产组合 119
补充说明 130
第三篇 一般资产组合选择模型的求解 140
第7章 非退化模型的有效集 140
库恩－塔克条件 141
临界线 143
有效段 146
相邻有效段 150
M的非奇异性 156
X和η的非负性 161
临界线算法的有限性 163
有效EV集 165
坐标轴的选择 167
习题 168
第8章 临界线算法的起步 172
价格和利润率 179
启动临界线算法 180
习题 183
第9章 退化模型分析 185
更简单但“够好”的方法 186
E有界时的有效集 187
字典序 200
E无界的情形 201
相关专题 205
习题 208
第10章 所有可行的均值－方差组合 210
可行EV集的顶 213
EV集顶和底的比较 220
可行EV集的边 222
习题 223
第四篇 特例 226
第11章 二维分析的典式 226
标准的三证券分析 227
秩为2的典式 229
典型分析中的有效集（秩为2） 233
有效EV组合集中的拐点 237
有效Eσ组合集中的线段 238
τ＊的秩为1的情形 240
k维典式分析 244
第11章附录 248
习题 250
第12章 锥形约束集和市场资产组合的有效性 253
市场资产组合 254
锥形约束集 255
市场资产组合的有效性 259
一个简单的市场均衡模型 260
市场资产组合怎样才是无效的 262
期望回报和贝塔值 264
习题 266
第五篇 资产组合选择的计算机程序 276
第13章 程序介绍 276
符号说明 277
问题表述 278
程序输入 279
主模块 281
单纯形法模块 282
临界线算法 288
第13章附录 295
附录 矩阵代数和向量空间基础 314
参考文献 336
译者后记 342
出版说明 344