- 作 者：徐国祥著
- 出 版 社：上海：格致出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787543216808
- 标注页数：351 页
- PDF页数：362 页
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第1章 金融统计理论和方法综述 1
第一节 金融与金融体系 1
第二节 金融统计的内容与方法 2
本章小结 10
思考与练习 11
第2章 货币市场与资本市场统计分析 12
第一节 货币市场与资本市场概述 12
第二节 资本市场与货币政策的相互影响 18
第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系 22
本章小结 39
思考与练习 39
第3章 有价证券的价值分析 41
第一节 影响股票价格的因素分析 41
第二节 股票价格的计量模型 45
第三节 债券的投资价值分析和债券收益率分析 50
第四节 投资基金的价值分析 58
第五节 其他投资基金的价值分析 59
第六节 市盈率分析 63
本章小结 64
思考与练习 65
第4章 通货膨胀统计理论及其方法 67
第一节 通货膨胀概述 68
第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析 73
第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系 76
第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析 80
第五节 对治理通货膨胀的几点建议 95
本章小结 97
思考与练习 98
第5章 外债监测统计指标理论体系 99
第一节 外债统计的概念和作用 99
第二节 外债监测统计指标体系及其分析 103
本章小结 114
思考与练习 114
第6章 证券市场价格指数理论体系 115
第一节 股票价格指数体系 115
第二节 债券价格指数 136
本章小结 154
思考与练习 155
第7章 证券投资组合理论与方法 157
第一节 马柯维茨的证券组合理论 157
第二节 证券组合分析的简化模型 193
本章小结 219
思考与练习 220
第8章 VaR模型及其实证分析 225
第一节 VaR方法产生的背景及历史沿革 225
第二节 VaR概述 231
第三节 VaR模型的计算方法 235
第四节 VaR模型的事后检验 247
第五节 VaR的实证分析 250
本章小结 264
思考与练习 265
第9章 金融高频数据 266
第一节 金融高频数据分析的现状与问题 266
第二节 我国证券市场高频数据的分布特性 273
第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析 283
本章小结 301
思考与练习 303
第10章 金融风险预警指标体系及预警方法 304
第一节 金融风险的内涵及金融危机的成因 304
第二节 国内外金融风险预警指标体系评价 307
第三节 金融风险预警方法评价 311
第四节 建立我国的金融预警系统 316
第五节 我国金融风险预警指标体系的确立 320
第六节 建立五灯显示预警系统 328
本章小结 333
思考与练习 334
思考与练习参考答案 335
主要参考文献 349