- 作 者：陈日清著
- 出 版 社：大连：东北财经大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787565405648
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1 导论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 研究方法和本书结构 3
1.3 主要贡献和进一步研究的问题 5
2 过度自信与行为金融——相关研究综述 8
2.1 引言 8
2.2 经典金融学理论的主要框架 10
2.3 行为金融学理论的主要内容 11
2.4 过度自信的心理学相关研究 14
2.5 过度自信认知偏差在行为金融学理论中的应用 19
2.6 本章小结 36
3 投资者过度自信行为与金融市场 37
3.1 引言 37
3.2 投资者过度自信行为对金融市场的影响：基于Odean模型的分析 38
3.3 证券市场反应过度和反应不足：基于投资者过度自信行为的解释 42
3.4 投资者过度自信认知偏差的内生化——基于GO模型的分析 48
3.5 投资者过度自信行为与市场效率：基于KH模型的分析 55
3.6 本章小结 61
4 投资者过度自信、内生信息获取与资产价格效率——基于GSU模型的扩展 63
4.1 引言 63
4.2 基本模型 65
4.3 模型的扩展 88
4.4 本章小结 90
附录 相关定理证明 92
5 我国A股市场投资者过度自信行为实证研究 105
5.1 引言 105
5.2 相关研究综述 107
5.3 研究方法 110
5.4 数据样本描述 119
5.5 市场VAR模型估计结果 125
5.6 个股VAR模型的估计结果 135
5.7 本章小结 149
附录 由月度数据与日度数据估计的市场VAR模型脉冲响应函数 150
6 市场波动性、市场状态、风险分担与投资者过度自信行为 154
6.1 引言 154
6.2 相关研究综述 156
6.3 数据样本描述 158
6.4 市场波动性与投资者过度自信行为 159
6.5 自我归因偏差与投资者过度自信行为 165
6.6 市场状态与投资者过度自信行为 172
6.7 风险分担与投资者过度自信行为 184
6.8 个股波动性与投资者过度自信行为 205
6.9 本章小结 208
7 总结与展望 210
7.1 本书研究的主要内容 210
7.2 本书的主要贡献与结论 210
7.3 研究展望 212
参考文献 215