- 作 者：埃瑞克·班克斯著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787504957917
- 标注页数：244 页
- PDF页数：259 页
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第一部分 巨灾风险的识别和分析第1章 巨灾和风险 3
1.1 引言 3
1.2 巨灾的性质 5
1.2.1 定义 5
1.2.2 频率 7
1.2.3 脆弱性 10
1.2.4 衡量严重程度 14
1.3 影响范围 15
1.4 巨灾和风险管理框架 18
1.5 本书概览 21
第2章 风险识别Ⅰ：风险事故 24
2.1 自然灾害 26
2.1.1 地球物理灾害 26
2.1.1.1 地震 26
2.1.1.2 火山喷发 29
2.1.2 气象的／大气的灾害 31
2.1.2.1 热带风暴／飓风 31
2.1.2.2 温带气旋／暴雪 34
2.1.2.3 雷暴与龙卷风 35
2.1.3 其他自然灾害 37
2.1.3.1 火灾 37
2.1.3.2 块体运动 39
2.1.3.3 洪水 40
2.2 人为灾害 42
2.2.1 恐怖主义 42
2.2.2 工业污染 45
2.2.3 技术失败 46
2.2.4 金融危机 48
2.3 巨大灾难和汇集损失 49
第3章 风险识别Ⅱ：地区脆弱性 51
3.1 自然灾害的空间影响 52
3.1.1 百慕大和北美大西洋沿岸 52
3.1.2 佛罗里达 53
3.1.3 北美西海岸 54
3.1.4 美国大平原／中西部 56
3.1.5 加勒比地 57
3.1.6 墨西哥 58
3.1.7 日本 59
3.1.8 南亚和东南亚 61
3.1.9 中东／近东 63
3.1.10 欧洲 64
3.2 人为灾害的空间影响 66
3.2.1 北美 69
3.2.2 欧洲 70
3.2.3 亚洲／太平洋 70
3.3 城市脆弱性 71
第4章 巨灾风险的建模 73
4.1 模型的开发与运用 73
4.2 巨灾建模的目标 75
4.3 一般模型构建 76
4.3.1 第一阶段：风险因素／风险事故评估 78
4.3.2 第二阶段：脆弱性评估 83
4.3.3 第三阶段：合同评估 88
4.3.4 一般性的例子 89
4.3.5 其他灾害 93
4.4 挑战 94
4.4.1 模型特征与假设 95
4.4.2 模型验证 96
4.4.3 尾部风险 97
4.4.4 数据质量与细致度 98
第二部分 巨灾风险管理第5章 巨灾和风险管理框架 103
5.1 积极的风险管理 104
5.1.1 公司价值、流动性和偿付能力 104
5.1.2 损失控制、损失融资和风险降低 108
5.1.2.1 损失控制 108
5.1.2.2 损失融资 111
5.1.2.3 风险降低 114
5.2 风险监测 118
5.3 私营部门与公共部门的投入 120
5.4 资本来源 121
5.4.1 保险公司／再保险公司 122
5.4.2 投资基金 123
5.4.3 金融机构 124
5.5 走向积极的风险管理 124
第6章 巨灾保险和再保险 126
6.1 可保风险和保险 126
6.1.1 全额保险 127
6.1.2 部分保险 128
6.1.3 自保公司 130
6.2 巨灾保险 130
6.3 再保险 134
6.3.1 临时和合约再保险 134
6.3.2 比例和超额损失协议 136
6.4 巨灾再保险 140
6.5 市场周期 143
6.6 内部风险管理 147
6.7 挑战 149
6.7.1 定价困难 149
6.7.2 盈利和资本波动 151
6.7.3 集中度 153
6.7.4 可保性／不可保风险的限制 154
6.7.5 保险／再保险渗透率不足 155
6.7.6 承保能力的限制 156
6.7.7 传染效应和系统影响 157
第7章 巨灾债券和应急资本 159
7.1 证券化综述 160
7.2 巨灾债券 161
7.2.1 标准结构 161
7.2.1.1 发行载体 165
7.2.1.2 触发因素 165
7.2.1.3 风险事故 168
7.2.1.4 评级与分层 169
7.2.1.5 定价 171
7.2.2 创新 172
7.2.2.1 搁板项目 173
7.2.2.2 多风险事故的发行 173
7.2.2.3 多触发因素的发行 174
7.2.2.4 名义本金触发因素的债券发行 175
7.2.2.5 多季节的债券发行 176
7.2.2.6 直接的公司／主权机构发行 176
7.2.2.7 其他结构性改进 177
7.2.3 市场热点与发展趋势 178
7.3 应急资本 179
7.3.1 标准结构 180
7.3.2 应急债务 182
7.3.2.1 应急债务工具 182
7.3.2.2 应急盈余票据 184
7.3.3 应急股权 185
7.3.3.1 巨灾股权卖权 186
7.3.3.2 卖权保护股权 188
7.4 挑战 190
7.4.1 结构性缺陷 190
7.4.2 监管差异 191
第8章 巨灾衍生品 192
8.1 衍生品综述 192
8.1.1 交易所交易的衍生品 194
8.1.2 OTC衍生品 196
8.2 交易所交易的巨灾衍生品 198
8.3 OTC巨灾衍生品 200
8.3.1 巨灾再保险互换 200
8.3.2 纯巨灾互换 202
8.3.3 合成OTC结构 204
8.4 挑战 204
8.4.1 指数编制和基础风险 205
8.4.2 缺乏合约透明度 206
8.4.3 单边市场 206
8.4.4 定价困难 207
8.4.5 监管限制 207
第9章 公共部门管理和融资 209
9.1 公共部门参与的形式 209
9.1.1 事前损失控制措施 209
9.1.2 保险／再保险 211
9.1.2.1 美国：洪水 215
9.1.2.2 夏威夷：飓风 215
9.1.2.3 佛罗里达：飓风和风暴 216
9.1.2.4 加利福尼亚：地震 217
9.1.2.5 日本：地震 218
9.1.2.6 土耳其：地震 218
9.1.2.7 全球性的：恐怖主义 219
9.1.2.8 其他方案 221
9.1.3 事后危机管理 223
9.1.4 融资和补贴 224
9.1.5 金融监管 226
9.2 挑战 227
9.2.1 自愿性还是强制性措施 227
9.2.2 公共和私营部门责任界定 229
9.2.3 缺乏进入市场能力和承保能力 230
第10章 展望和结论 233
10.1 损失控制 233
10.1.1 损失控制实施 233
10.1.2 执行城市规划 234
10.2 定量 234
10.2.1 建模要求 234
10.2.2 透明度 235
10.2.3 恐怖主义的复杂性 236
10.3 损失融资 236
10.3.1 脆弱性和风险承担能力 236
10.3.2 歧视性融资和保险 238
10.4 政府参与 238
10.4.1 最佳政府角色 238
10.4.2 有限的政府资源 239
10.4.3 反向激励 240
10.4.4 市场自由化 240
10.5 一般性管理 241
10.5.1 次优管理 241
10.5.2 解决方案的可持续性 242
10.5.3 准备应对大型巨灾事件 243
10.5.4 联合解决方案 243
10.5.5 借鉴过去事件的经验 243