- 作 者：（美）哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz），（美）肯尼斯 A.布莱（Kenneth A.Blay）著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787111541837
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第1章 期望效用准则 1
简介 1
定义 4
独特性 7
期望效用准则的特征 9
理性决策者和非理性决策者 11
阿莱悖论 14
韦伯定律和阿莱悖论 17
公理 20
收益的效用是否存在边界 26
附言 28
第2章 期望效用的均值-方差逼近 30
简介 30
为何不只最大化期望效用 33
收益效用和财富效用 36
Loistl的错误分析 38
列维和马科维茨（1979） 39
高度厌恶风险投资者 43
高度厌恶风险投资者和无风险资产 46
看涨期权投资组合 47
Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质 51
其他的开拓者 55
总结 57
第3章 均值方差的几何平均值逼近 59
简介 59
为什么必须使用算数平均值计算均值-方差 63
几何收益率g的6种均值-方差逼近 65
不同类别资产的观测近似误差 69
各种逼近方法之间的联系 74
20世纪实际的权益报酬率 79
逼近方法的选择 90
其余三种方法 92
其余三种方法的选择 93
回顾 96
研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值 97
第4章 风险度量方法选择 100
简介 100
资产交易数据库 102
风险度量方法比较 104
DMS的研究数据 114
总结 121
第5章 收益率分布的多种可能状态 122
简介 122
贝叶斯因子 126
转换变量 129
复合假设 131
皮尔逊族 132
DMS的研究数据 140
近似正态分布 145
直方图说明 148
总体样本的近似极大似然分布 151
各国收益率分布的改变 155
观测值 158
建议 160
注释 162
参考文献 174
献词 181
致谢 182
本书第2卷、第3卷和第4卷大纲 184
出版说明 191