制度变迁下的银行监管与银行行为

第1章 绪论 1

1.1 监管制度与银行风险承担 1

1.1.1 资本监管 1

1.1.2 利率管制 3

1.1.3 银行市场准入与退出制度 4

1.2 市场约束与银行风险承担 5

1.2.1 存款保险制度 5

1.2.2 信用信息共享和信息披露制度 7

1.3 银行治理与银行风险承担 9

1.3.1 银行内部治理与银行风险承担 9

1.3.2 银行的公司结构、所有制结构与银行风险承担 11

1.4 本书体系结构 12

第2章 银行制度变迁 17

2.1 我国银行制度变迁简论 17

2.1.1 银行业变迁 17

2.1.2 银行监管制度变迁 19

2.1.3 结论 22

2.2 商业银行市场化变迁中银行相关主体博弈研究 22

2.2.1 引言 22

2.2.2 文献综述 23

2.2.3 理论综述及模型构建 25

2.2.4 不同制度模式下银行相关主体博弈模型分析 29

2.2.5 结论与政策性建议 35

第3章 制度变迁与银行监管 37

3.1 制度的视角：我国银行监管制度变迁的影响因素分析 37

3.1.1 引言 37

3.1.2 文献综述 38

3.1.3 银行监管制度变迁的理论模型分析 40

3.1.4 制度变迁理论模型及其分析视角 43

3.1.5 控制性监管制度向审慎性监管制度过渡 51

3.1.6 从微观审慎到宏观审慎的变迁 56

3.1.7 小结 61

3.2 银行监管主体间博弈研究：制度变迁视角 62

3.2.1 引言 62

3.2.2 我国的金融监管制度变迁 64

3.2.3 相关主体博弈研究 70

3.2.4 我国银行监管存在的问题 76

3.2.5 完善我国银行监管的对策分析 80

3.3 银行监管激励相容机制及其有效性研究 84

3.3.1 引言 84

3.3.2 理论基础 85

3.3.3 我国银行监管现状及存在问题 88

3.3.4 我国银行监管引入激励相容理念的理由 93

3.3.5 我国银行激励相容监管的构建 97

3.3.6 小结 99

3.4 我国银行业监管制度变迁的影响因素与监管制度创新 100

3.4.1 引言 100

3.4.2 文献综述 101

3.4.3 我国银行业监管制度的变迁以及特征 104

3.4.4 我国银行业监管制度变迁的影响因素 109

3.4.5 我国银行业监管体制的现状以及问题分析 111

3.4.6 我国银行业监管制度的创新 114

3.4.7 总结 121

第4章 制度变迁视角下的银行行为 123

4.1 资本充足监管下银行风险的市场约束效应 123

4.1.1 引言 123

4.1.2 文献综述 124

4.1.3 理论分析和假设 130

4.1.4 模型设定、变量选取及数据处理 132

4.1.5 研究结论和政策建议 137

4.2 基于银行效率的银行风险调整和监管创新：中国银行业的证据 140

4.2.1 引言 140

4.2.2 文献综述 141

4.2.3 银行风险及银行效率相关理论 143

4.2.4 商业银行效率评价的DEA模型及实证分析 146

4.2.5 我国银行业监管制度的发展和现状 151

4.2.6 银行风险调整策略及银行监管制度的创新 156

4.2.7 结论 160

4.3 我国银行监管的独立性和稳定性研究 161

4.3.1 引言 161

4.3.2 银行监管独立性概述 163

4.3.3 世界主要国家监管独立性及其启示 168

4.3.4 监管独立性与银行稳定性的实证研究 171

4.3.5 对我国银行监管独立性的评价及建议 174

第5章 监管趋势与银行业发展 177

5.1 监管措施对银行业发展的影响——基于中美两国面板数据的实证研究 177

5.1.1 引言 177

5.1.2 文献综述及研究假设 177

5.1.3 变量定义与数据来源 179

5.1.4 实证分析 181

5.1.5 结论与政策建议 188

5.2 《巴塞尔协议Ⅲ》下的监管新框架与对我国的启示 189

5.2.1 引言 189

5.2.2 《巴塞尔协议Ⅲ》监管特点 190

5.2.3 系统性风险监管 192

5.2.4 流动性监管 193

5.2.5 结语 194

第6章 结束语 196

参考文献 198

后记 218