- 作 者：沈沛龙著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7500573960
- 标注页数：253 页
- PDF页数：264 页
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第1章 绪论 1
1.1 本书内容的背景、目的和意义 1
1.2 关于金融风险管理国外研究的现状与文献综述 5
1.3 关于国内信用风险管理研究的现状与文献综述 14
1.4 主要研究内容与结构安排 15
第2章 巴塞尔协议的演进研究 19
2.1 巴塞尔协议诞生的背景与贡献 19
2.2 新巴塞尔资本协议 25
第3章 新资本充足率计算方法的理论探讨 31
3.1 资本充足率的基本含义 31
3.2 对信用风险的资本要求（CP2） 33
3.3 对信用风险的资本要求（CP3） 46
3.4 对操作风险的资本要求（CP2） 52
3.5 对操作风险的资本要求（CP3） 55
第4章 金融市场中风险与收益的度量方法 57
4.1 风险和金融风险 57
4.2 风险与收益的度量方法 59
4.3 关于风险的一致度量——公理化体系 65
4.4 信用风险的度量 69
第5章 关于最优资产组合的选择策略和规则 70
5.1 问题的提出 70
5.2 风险资产最优组合选择策略 71
5.3 含有无风险资产投资的组合选择策略 77
5.4 无风险借入资金进行风险资产投资的组合选择策略 81
5.5 三种投资策略的比较 83
5.6 基于信息比或差异系数的最优投资组合选择策略 85
5.7 风险资产的投资组合选择规则 86
第6章 现代信用风险管理模型和方法的比较研究 96
6.1 现代信用风险管理基本模型 96
6.2 信用风险管理模型的分类方法及其含义 97
6.3 信用风险管理模型的模式与比较研究 103
6.4 现代信用风险度量技术和方法的特点及发展趋势 110
第7章 关于CreditMetricsTM模型的基本技术方法研究 111
7.1 CreditMetricsTM模型的基本框架 111
7.2 模型的基本算法 117
7.3 模型的应用 129
第8章 关于CreditMonitorTM模型基本技术方法的研究 134
8.1 CreditMonitorTM模型的基本内容 134
8.2 资产组合价值和损失的确定 141
8.3 CreditMonitorTM模型与信用评级 144
8.4 对CreditMonitorTM模型的讨论 145
第9章 关于Credit Risk＋模型基本技术方法的研究 148
9.1 Credit Risk＋的基本框架 148
9.2 Credit Risk＋对信用风险的度量 149
9.3 Credit Risk＋的输入参数 151
9.4 Credit Risk＋模型的算法 152
9.5 对CSFB模型的进一步讨论 160
第10章 我国商业银行信用风险评估系统基本框架 163
10.1 信用风险评估系统的组成与结构 163
10.2 各系统的含义与功能 164
10.3 模型的适用性 174
第11章 我国商业银行信用风险管理模型实现方法研究（Ⅰ） 175
11.1 财务困境分析系统 175
11.2 Altman财务困境分析模型 180
11.3 我国财务困境分析模型的建立 183
11.4 信用评级模型的建立 189
11.5 违约预警模型的建立 197
第12章 我国商业银行信用风险管理模型实现方法研究（Ⅱ） 200
12.1 信贷风险分析系统 200
12.2 信贷决策支持系统 229
12.3 信用风险管理系统的作用 229
总结与展望 231
参考文献 235
后记 252