金融风险管理

第一章 金融风险管理概述 1

第一节 金融风险管理的内涵与功能 3

一、金融风险管理的内涵 3

二、金融风险管理的主要类型 3

三、金融风险管理的功能 4

第二节 金融风险管理的基础理论 5

一、金融风险相关理论 5

二、金融风险管理的理论方法 6

三、金融风险管理的计量模型 9

第三节 金融风险管理的流程 11

一、金融风险的识别 11

二、金融风险的度量与评估 12

三、金融风险的应对与控制 12

四、金融风险的报告与监控 12

第二章 信用风险的度量与管理 15

第一节 信用风险概述 17

一、信用风险的定义 17

二、信用风险的分类 17

三、信用风险的特征 18

四、信用风险的成因 19

第二节 信用风险的度量 21

一、专家制度法 21

二、信用评级方法 24

三、信用评分方法 26

四、信用风险矩阵模型 29

五、信用监控模型 33

第三节 信用风险的管理 35

一、信用风险的管理策略 35

二、信用风险管理的发展趋势 42

三、我国信用风险管理现状 43

第三章 市场风险的度量与管理 47

第一节 市场风险概述 49

一、市场风险的定义 49

二、市场风险的分类 49

三、市场风险的特征 54

四、市场风险的成因 55

第二节 市场风险的度量 57

一、市场风险的度量指标 58

二、市场风险的测度方法 61

第三节 市场风险的管理 67

一、市场风险的现代管理策略 67

二、我国市场风险管理的现状 74

第四章 结构风险的度量与管理 77

第一节 结构风险概述 79

一、结构风险的定义 79

二、结构风险的分类 79

三、结构风险的特征 81

四、结构风险的成因 81

第二节 结构风险的度量 85

一、结构风险的静态度量方法 85

二、结构风险的动态度量方法 87

第三节 结构风险的管理 90

一、结构风险管理的基本理论 90

二、结构风险管理的技术方法 95

三、结构风险管理的发展趋势 99

第五章 外在风险的度量与管理 103

第一节 外在风险概述 105

一、外在风险的概念 105

二、外在风险的分类 105

三、外在风险的特征 114

第二节 外在风险的度量 115

一、操作风险的评估与度量 115

二、国家风险的评估与度量 118

第三节 外在风险的管理 121

一、操作风险的管理 121

二、国家风险的管理 124

三、法律风险的管理 126

四、声誉风险的管理 127

第六章 商业银行风险管理 131

第一节 商业银行风险管理概述 133

一、商业银行风险管理的目标与本质 133

二、商业银行风险的识别与评估 133

第二节 商业银行风险管理的理论基础 139

一、商业银行风险的现实起因 139

二、商业银行风险管理的组织框架 142

三、商业银行风险管理的基本方法 144

第三节 商业银行风险管理的策略 145

一、商业银行信贷资产风险管理 145

二、商业银行证券投资风险管理 148

三、商业银行中间业务风险管理 149

第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行风险监管 152

一、巴塞尔协议的发展历程 152

二、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行风险监管的影响 154

三、我国实施《巴塞尔协议Ⅲ》新监管标准的安排 155

第七章 证券公司风险管理 159

第一节 证券公司风险管理概述 161

一、证券公司风险的生成原理 161

二、证券公司风险的特征 162

三、证券公司风险的分类 163

四、证券公司风险管理的基本原则 169

第二节 证券公司风险管理的策略 169

一、证券公司投资银行业务风险管理 169

二、证券公司经纪业务风险管理 174

三、证券公司自营业务风险管理 175

四、证券公司资产管理业务风险管理 178

五、证券公司融资融券业务风险管理 180

第三节 国内外证券公司风险管理的现状 181

一、国外证券公司风险管理现状 181

二、国内证券公司风险管理现状 183

第八章 保险公司风险管理 187

第一节 保险公司风险管理概述 189

一、保险公司风险概况 189

二、保险公司风险的特征 189

三、保险公司风险的分类 190

四、保险公司风险的引发因素 194

第二节 保险公司风险管理的理论基础 197

一、保险公司风险的形成机理 197

二、保险公司风险管理的目标与原则 199

三、保险公司风险管理的组织框架 200

第三节 保险公司风险管理的策略 201

一、保险公司全面风险管理 201

二、保险公司风险的基本识别 202

三、建立保险公司风险预警机制 203

四、保险公司资本风险管理 205

五、保险公司负债风险管理 207

六、保险公司操作风险管理 208

七、保险公司财务风险管理 209

第九章 其他金融机构风险管理 213

第一节 农村商业银行风险管理 215

一、农村商业银行改制过程概述 215

二、农村商业银行风险的演变 216

三、农村商业银行风险管理策略 218

第二节 基金管理公司风险管理 219

一、基金管理公司概况 219

二、基金管理公司风险的分类 220

三、基金管理公司风险管理策略 221

四、国内基金管理公司风险管理现状 224

第三节 期货公司风险管理 227

一、期货公司风险概况 227

二、期货公司风险的影响因素 228

三、期货公司风险管理策略 229

第四节 金融信托投资公司风险管理 231

一、金融信托投资公司的概念 231

二、金融信托投资公司风险概况 231

三、金融信托投资公司风险管理策略 233

第五节 金融租赁公司风险管理 234

一、金融租赁概况 234

二、金融租赁公司风险的分类 236

三、金融租赁公司风险管理策略 238

第六节 小额贷款公司风险管理 240

一、小额贷款公司概况 240

二、小额贷款公司风险的分类 242

三、小额贷款公司风险管理策略 244

四、国外小额贷款公司的成功实践案例 246

第十章 金融风险管理新趋势 251

第一节 金融风险管理工程化趋势 253

一、金融工程技术及其发展 253

二、金融工程技术工具 255

第二节 金融风险管理网络化趋势 257

一、互联网金融的概念 257

二、互联网金融风险管理 259

第三节 金融风险管理综合化趋势 260

一、金融风险的系统性 260

二、建立综合全面的金融风险管理体系 261

第四节 供应链金融风险管理及展望 263

一、供应链金融及其风险 263

二、供应链金融风险的管理与控制 264

第五节 大数据与金融风险管理 266

一、金融大数据资源概述 266

二、大数据与银行风险管理 270

三、大数据与小微企业信贷 273

四、大数据与第三方支付 278

参考文献 283