- 作 者：姜礼尚著
- 出 版 社：
- 出版年份：2003
- ISBN：
- 标注页数：0 页
- PDF页数：344 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源344 ≥0页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一章 风险管理与金融衍生物 1
1.1 风险和风险管理 1
1.2 远期合约与期货 2
1.3 期权 3
1.4 期权定价 5
1.5 交易者的类型 6
第二章 无套利原理 9
2.1 金融市场与无套利原理 9
2.2 欧式期权定价估计及平价公式 12
2.3 美式期权定价估计及提前实施 15
2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系 18
第三章 期权定价的离散模型——二叉树方法 24
3.1 一个例子 24
3.2 单时段一双状态模型 25
3.3 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅰ)——不支付红利 32
3.4 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅱ)——支付红利 39
3.5 美式期权定价的二叉树方法 42
3.6 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式 49
第四章 Brown 运动与 It?公式 56
4.1 随机游动与 Brown 运动 56
4.2 原生资产价格演化的连续模型 59
4.3 二次变差定理 62
4.4 It?积分 65
4.5 It?公式 67
第五章 欧式期权定价——Black-Scholes 公式 74
5.1 历史回顾 74
5.2 Black-Scholes 方程 75
5.3 Black-Scholes 公式 80
5.4 Black-Scholes 模型的推广(Ⅰ)——支付红利 83
5.5 Black-Scholes 模型的推广(Ⅱ)——两值期权与复合期权 89
5.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法 94
5.7 数值方法(Ⅱ)——二叉树方法与差分方法 102
5.8 欧式期权价格的性质 106
5.9 风险管理 110
第六章 美式期权定价与最佳实施策略 116
6.1 永久美式期权 116
6.2 美式期权的模型 128
6.3 美式期权的分解 131
6.4 美式期权价格的性质 138
6.5 最佳实施边界 151
6.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法 170
6.7 数值方法(Ⅱ)——切片法 182
6.8 其它形式的美式期权 193
第七章 多资产期权 202
7.1 多风险资产的随机模型 202
7.2 Black-Scholes 方程 204
7.3 多维 Black-Scholes 公式 205
7.4 彩虹期权 210
7.5 一篮子期权 216
7.6 双币种期权 218
7.7 多资产美式期权 222
第八章 路径有关期权(Ⅰ)——弱路径有关期权 247
8.1 关卡期权 247
8.2 依赖于时间的关卡期权 255
8.3 重置期权 261
8.4 修正的关卡期权 264
第九章 路径有关期权(Ⅱ)——强路径有关期权 277
9.1 亚式期权 277
9.2 模型和简化 280
9.3 欧式几何平均亚式期权的定价公式 287
9.4 亚式看涨—看跌期权的平价公式 290
9.5 回望期权 295
9.6 数值方法 304
第十章 隐含波动率 315
10.1 问题的提出 315
10.2 Dupire 解法 318
10.3 最佳控制解法 320
10.4 数值方法 325
参考文献 327
名词索引 330