主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）

作者：（美）理查德·C格林诺德
出版社：
出版年份：2014
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第1章绪论 1

第一部分基础理论 10

第2章一致预期收益率：资本资产定价模型 10

第3章风险 36

第4章超常收益率、业绩基准和附加值 77

第5章残差风险和残差收益率：信息率 97

第6章主动管理基本定律 130

第二部分预期收益率和估值 152

第7章预期收益率和套利定价理论 152

第8章估值理论 174

第9章估值实践 197

第三部分信息处理 226

第10章预测基础 226

第11章高级预测 255

第12章信息分析 273

第13章信息时间尺度 300

第四部分策略实施 326

第14章组合构建 326

第15章多空投资 364

第16章交易成本、换手率和交易 383

第17章业绩分析 410

第18章资产配置 442

第19章基准择时 463

第20章主动管理的历史业绩 479

第21章开放性问题 491

第22章总结 495

附录A 标准符号表 498

附录B 词汇表 501

附录C 收益率和统计基础 505

关于作者 509