计量经济学指南 原书第5版

第1章 引言 1

1.1 什么是计量经济学 1

1.2 干扰项 2

1.3 估计和估计量 3

1.4 良好和首选的估计量 4

一般性注释 5

技术性注释 8

第2章 估计量标准 10

2.1 引言 10

2.2 计算成本 11

2.3 最小二乘 11

2.4 R2最大 12

2.5 无偏性 13

2.6 有效性 14

2.7 均方误差（MSE） 16

2.8 渐近性 17

2.9 最大似然 19

2.10 蒙特卡罗研究 20

2.11 总结 22

一般性注释 23

技术性注释 30

第3章 古典线性回归模型 40

3.1 作为一览表的教科书 40

3.2 五个假设 41

3.3 CLR模型中的OLS估计量 42

一般性注释 44

技术性注释 47

第4章 区间估计和假设检验 51

4.1 引言 51

4.2 单一假设的检验：t检验 52

4.3 联合假设的检验：F检验 52

4.4 参数向量的区间估计 53

4.5 LR，W和LM统计量 56

4.6 自举法 57

一般性注释 58

技术性注释 65

第5章 设定 69

5.1 引言 69

5.2 三种方法 70

5.3 设定的一般原理 72

5.4 错误设定检验/诊断 73

5.5 再说R2 76

一般性注释 77

技术性注释 86

第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数 90

6.1 引言 90

6.2 错误的自变量集 90

6.3 非线性 92

6.4 变化的参数值 94

一般性注释 96

技术性注释 103

第7章 违反假设二：干扰项的期望非零 107

不变的非零均值 107

零截距 108

有限因变量 108

边界生产函数 108

对数变换 109

一般性注释 109

第8章 违反假设三：非球状干扰项 110

8.1 引言 110

8.2 违背的后果 111

8.3 异方差 112

8.4 自相关干扰项 114

一般性注释 118

技术性注释 123

第9章 违反假设四：测量误差和自回归 129

9.1 引言 129

9.2 工具变量估计 131

9.3 变量中的误差 131

9.4 自回归 134

一般性注释 135

技术性注释 140

第10章 违反假设四：联立方程 147

10.1 引言 147

10.2 识别 148

10.3 单方程方法 151

10.4 系统方法 154

一般性注释 155

技术性注释 160

第11章 违反假设五：多重共线性 166

11.1 引言 166

11.2 后果 167

11.3 侦查多重共线性 169

11.4 对策 169

一般性注释 171

技术性注释 175

第12章 引入外部信息 176

12.1 引言 176

12.2 确定约束条件 177

12.3 随机约束条件 177

12.4 预检验估计量 177

12.5 外部信息与MSE 178

一般性注释 180

技术性注释 184

第13章 贝叶斯方法 186

13.1 引言 186

13.2 什么是贝叶斯分析 187

13.3 贝叶斯方法的优点 189

13.4 克服实践者的怨言 190

一般性注释 192

技术性注释 197

第14章 虚拟变量 200

14.1 引言 200

14.2 解释 201

14.3 加入其他定性变量 202

14.4 与定量变量的相互影响 203

14.5 特定观测值虚似变量 204

一般性注释 204

技术性注释 207

第15章 定性因变量 209

15.1 二分因变量 209

15.2 多分因变量 211

15.3 有序logit／probit模型 212

15.4 计数 212

一般性注释 213

技术性注释 219

第16章 有限因变量 226

16.1 引言 226

16.2 Tobit模型 227

16.3 样本选择 229

16.4 久期模型 230

一般性注释 232

技术性注释 236

第17章 面板数据 242

17.1 引言 242

17.2 允许不同的截距 243

17.3 固定与随机效应 245

17.4 短期和长期 247

17.5 长而窄的面板数据 248

一般性注释 248

技术性注释 253

第18章 时间序列计量经济学 256

18.1 引言 256

18.2 ARIMA模型 257

18.3 向量自回归（VAR） 258

18.4 误差修正模型 259

18.5 单位根检验 260

18.6 协积 261

一般性注释 263

技术性注释 273

第19章 预测 288

19.1 引言 288

19.2 因果预测／计量经济学模型 289

19.3 时间序列分析 290

19.4 预测准确性 291

一般性注释 292

技术性注释 299

第20章 稳健估计 300

20.1 引言 300

20.2 异常值和有影响的观测值 301

20.3 稳健估计量 302

20.4 非参数估计 303

一般性注释 305

技术性注释 308

第21章 应用计量经济学 314

21.1 引言 314

21.2 应用计量经济学的十条圣训 315

21.3 获得了错误的符号 320

21.4 普遍错误 323

21.5 实践者需要了解什么 325

一般性注释 326

技术性注释 336

附录A 抽样分布——统计的基础 337

附录B 关于方差 341

附录C 渐近理论入门 347

附录D 习题 353

附录E 编号为偶数的题目答案 433

难词表 460

词汇表 466

参考文献 481

关于翻译工作的说明 535