- 作 者：（美）沃尔特·C.莱比斯（WalterC.Labys）著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787564207229
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导论 1
时间序列展望 3
新的研究展望 4
本书的结构设计 7
第一章 商品价格分析的历史 8
面临的挑战 8
结构化市场方法 10
非结构化方法 16
有待解决的问题 24
结论 28
第一部分 长期价格运动 31
第二章 趋势和断点的鉴别 31
趋势和断点 32
外生断点检验 34
内生断点检验 35
一些实证比较 38
结论 39
第三章 商品价格的收敛性 41
价格链接的本质 42
地域价格区分 44
测量收敛性的方法 46
实证结果 49
结论 59
第二部分 中期价格运动 63
第四章 识别价格周期 63
时机选择与频率 64
持续期依赖理论 65
建模与确认 69
波动率与持久性 72
结论 78
第五章 商业周期影响 79
动态因素分析 80
价格与公因子 81
识别公因子 83
商业周期与公因子 86
结论 90
第三部分 短期价格运动 93
第六章 商品价格的色彩 93
分数阶积分 94
噪声的色彩 95
价格检验的范围 97
实证结果 101
结论 106
第七章 商品价格的小波变换 108
小波理论的简介 109
小波估计与检验 115
构建天井图 119
价格行为的含义 123
结论 125
第四部分 价格预测 129
第八章 噪声混沌动力学 129
价格检验区间 130
数据及实证结果 135
结论 139
第九章 结构模型预测 141
模型定义 142
单位根和循环的检验 144
最大似然结果 148
价格预测 156
结论 161
未来展望 162
关于时间序列分析的补充 162
超越时间序列分析 166
附录 供深入研究的资源 169
数据 169
图书和期刊 172
软件 173
参考文献 175
术语表 210
译者后记 212