- 作 者：（加）约翰.赫尔著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787111300144
- 标注页数：268 页
- PDF页数：277 页
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第1章 导言 1
第2章 期货市场的运作机制 10
第3章 利用期货的对冲策略 16
第4章 利率 22
第5章 远期和期货价格的确定 31
第6章 利率期货 39
第7章 互换 46
第8章 期权市场的运作过程 56
第9章 股票期权的性质 64
第10章 期权交易策略 72
第11章 二叉树简介 79
第12章 维纳过程和伊藤引理 87
第13章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 93
第14章 雇员股票期权 107
第15章 股指期权与货币期权 111
第16章 期货期权 120
第17章 希腊值 128
第18章 波动率微笑 141
第19章 基本数值方法 149
第20章 风险价值度 166
第21章 估计波动率和相关系数 173
第22章 信用风险 179
第23章 信用衍生产品 189
第24章 特种期权 197
第25章 气候、能源以及保险衍生产品 206
第26章 再论模型和数值算法 210
第27章 鞅与测度 221
第28章 利率衍生产品：标准市场模型 229
第29章 曲率、时间与Quanto调整 237
第30章 利率衍生产品：短期利率模型 244
第31章 利率衍生产品：HJM和LMM模型 254
第32章 再谈互换 260
第33章 实物期权 264