《期权、期货及其他衍生产品（第7版）》习题集

作者：（加）约翰.赫尔著
出版社：北京：机械工业出版社
出版年份：2010
ISBN：9787111300144
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第1章导言 1

第2章期货市场的运作机制 10

第3章利用期货的对冲策略 16

第4章利率 22

第5章远期和期货价格的确定 31

第6章利率期货 39

第7章互换 46

第8章期权市场的运作过程 56

第9章股票期权的性质 64

第10章期权交易策略 72

第11章二叉树简介 79

第12章维纳过程和伊藤引理 87

第13章布莱克-斯科尔斯-默顿模型 93

第14章雇员股票期权 107

第15章股指期权与货币期权 111

第16章期货期权 120

第17章希腊值 128

第18章波动率微笑 141

第19章基本数值方法 149

第20章风险价值度 166

第21章估计波动率和相关系数 173

第22章信用风险 179

第23章信用衍生产品 189

第24章特种期权 197

第25章气候、能源以及保险衍生产品 206

第26章再论模型和数值算法 210

第27章鞅与测度 221

第28章利率衍生产品：标准市场模型 229

第29章曲率、时间与Quanto调整 237

第30章利率衍生产品：短期利率模型 244

第31章利率衍生产品：HJM和LMM模型 254

第32章再谈互换 260

第33章实物期权 264