- 作 者：陈朝旭著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505890534
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第一章 导论 1
第一节 写作背景和研究意义 1
第二节 股票市场波动性研究概述 3
第三节 国内外研究现状 31
第四节 本书的结构安排及主要特点 50
第二章 股票价格波动与实际产出波动的关联模型 54
第一节 一般均衡的理论模型 54
第二节 股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型 58
第三节 股票市场波动与宏观经济波动之间的传导机制研究 62
第四节 股票市场波动的经济效应分析 70
第三章 中国股票市场波动性的经验分析与计量检验 83
第一节 中国股票市场波动性特征 84
第二节 GARCH类模型简介 94
第三节 中国股票市场波动性实证分析 99
第四节 基本结论及政策启示 105
第四章 中国股票市场波动与宏观经济政策互动机制研究 108
第一节 货币政策影响股票价格的理论模型 109
第二节 中国股票市场波动的货币政策效应 116
第三节 中国股票市场波动的财政政策效应 128
第五章 股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动的分层计量检验 144
第一节 小波变换基本理论 145
第二节 基于小波分析的时间序列模型 151
第三节 中国股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动关系的分层计量检验 154
第四节 结论和相应的政策启示 163
第六章 中国股票市场波动与宏观经济变量之间动态相关性研究 166
第一节 理论模型及影响机制 167
第二节 中国股票市场波动与宏观经济变量波动之间的关联性检验 175
第三节 中国股票市场波动与宏观经济变量波动的动态相关性检验 185
第七章 股票市场波动与宏观经济波动的非对称关联性 198
第一节 中国股票市场波动与经济周期波动之间的作用机制 199
第二节 经济周期不同阶段股票市场收益率波动的非对称性检验 201
第三节 中国股票市场波动与宏观经济波动之间关系的非对称性研究 209
附录 220
附表1 利率调整对股票市场的影响 220
附表2 存款利息税调整对股票市场的影响 223
附表3 存款准备金率调整对股票市场的影响 224
附表4 中国历次证券交易印花税率变动情况 227
参考文献 229
后记 256