- 作 者：王春发著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7500576676
- 标注页数：239 页
- PDF页数：253 页
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目录 1
第一章 基本模型和预备知识 1
§1.1 基本模型和一般背景 1
§1.2 预备知识 7
第二章 风险最小套期保值 18
§2.1 未定权的风险最小套期保值 18
§2.2 一般支付过程的风险最小套期保值 23
第三章 局部风险最小套期保值 30
§3.1 未定权的局部风险最小套期保值 31
§3.2 一般支付过程的局部风险最小套期保值 41
§3.3 局部风险最小策略关于计价单位变化的不变性 48
第四章 均值一方差最小套期保值 73
§4.1 一般问题 74
§4.2 ？2-投影问题 79
§4.3 均值-方差最优解的确定 85
§4.4 随机利率下的均值-方差最小套期保值 100
第五章 投资连结保险合同的风险最小套期保值 109
§5.1 金融市场模型 109
§5.2 一次性支付投资连结保险合同的风险最小套期保值 110
§5.3 多次支付投资连结保险合同的风险最小套期保值 117
§5.4 非生命保险中的指数连结赔付的风险最小套期保值 128
第六章 投资连结保险合同的局部风险最小套期保值 138
§6.1 金融市场模型 139
§6.2 一次性支付投资连结保险合同的局部风险最小套期保值 142
§6.3 一般支付结构的人寿保险合同的局部风险最小套期保值 146
§6.4 随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小套期保值 154
第七章 利率模型的局部风险最小套期保值 163
§7.1 一个具有随机波动率的利率期限结构模型 163
§7.2 具有随机波动率利率模型的最小鞅测度 174
§7.3 利率衍生工具的局部风险最小套期保值 179
§8.1 问题的描述 185
第八章 利率模型的均值—方差最小套期保值 185
§8.2 随机波动率利率模型中的方差最优鞅测度 188
§8.3 方差最优鞅测度的确定 199
§8.4 关于GT（？s）封闭性条件 203
§8.5 债券期权的均值-方差最小套期保值 206
第九章 期货的均值一方差最小套期保值 209
§9.1 基本模型 209
§9.2 标的资产具有红利的未定权的均值-方差最小套期保值 212
§9.3 期货市场的方差最优鞅测度 217
§9.4 期货期权的均值-方差最小套期保值 223
参考文献 229