- 作 者：周洛华著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7810983474
- 标注页数：326 页
- PDF页数：338 页
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目录序言 1
第一章 金融工程学导论 1
第一节 传统金融学的主要研究内容 1
第二节 金融工程学的发展 3
第三节 金融工程学的基本框架 6
第四节 金融工程学的应用范畴 15
第二章 金融市场 19
第一节 金融市场决定资产价格 19
第二节 有效金融市场的假设 24
第三节 M M定理及其意义 35
第四节 有价证券组合理论 42
附录 多元化投资降低风险的数学原理 52
第三章 资产定价 56
第一节 资本资产定价模型 56
第二节 套利定价模式 65
第三节 资产定价的应用 69
第四节 资产定价模型的局限性 75
附录 回归分析在金融学中的几个应用 77
第四章 金融工具 88
第一节 金融工具概述 88
第二节 金融工具的头寸 92
第三节 金融工具的头寸组合和头寸分解 96
第四节 选择金融工具 105
附录 对冲基金的交易策略之一：头寸的相关性 110
第五章 债券 114
第一节 债券概述 114
第二节 债券的期限结构 118
第三节 债券的风险管理 123
第四节 推广与应用 129
附录 债券管理的数学方法 134
第一节 期权概述 145
第六章 期权 145
第二节 期权定价法 150
第三节 期权投资法 164
第四节 公司债的定价 169
附录 时间序列分析：资产价格是一个随机过程 176
第七章 期货和远期 184
第一节 期货和远期概述 184
第二节 期货和远期的定价 189
第三节 期货和远期的交易 191
第四节 互换交易 194
附录 “创新互换”还是“空头买权” 197
第八章 实物期权 201
第一节 实物期权概述 201
第二节 创造新信息的实物期权 208
第三节 创造新能力的实物期权 215
第四节 克服不确定性的实物期权 220
附录 实物期权的缺陷 227
第九章 价值投资 233
第一节 价值投资的原理 233
第二节 资产价值的构成分析 242
第三节 资产头寸的组合 251
第四节 影响资产价值的因素 261
附录 对冲基金的交易策略之二：流动性折扣 266
第十章 价值管理 271
第一节 企业价值的来源 271
第二节 企业的战略投资 276
第三节 企业的购并重组 287
第四节 企业的风险管理 290
附录对冲基金交易策略之三：波动率交易 303
附录一：金融学的相对论 313
附录二：词汇表 320
参考文献 325