- 作 者：谢识予，朱弘鑫编著
- 出 版 社：上海：复旦大学出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7309044436
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目录 3
第一篇 绪论 3
第一章 计量经济学的范畴、方法和发展 3
第一节 计量经济学的范畴和方法 3
第二节 计量经济学的历史和发展简评 10
第二章 随机变量、统计推断和随机过程 17
第一节 随机变量和概率分布 17
第二节 参数估计和假设检验 33
第三节 随机过程及其平稳性 46
本篇思考练习题 55
第二篇 经典回归分析 59
第三章 线性回归分析 59
第一节 线性回归模型及其假设 59
第二节 参数估计 62
第三节 线性回归拟合度评价、统计推断和预测 70
第四节 线性回归问题诊断和处理 78
第四章 非线性回归分析 84
第一节 非线性回归模型 84
第二节 非线性回归参数估计 86
第三节 非线性回归评价和假设检验 99
第四节 非线性回归预测 103
第五章 联立方程组模型 105
第一节 联立方程组模型及其假设 105
第二节 联立方程组模型的识别性 109
第三节 联立方程组模型的参数估计 120
本篇思考练习题 134
第三篇 时间序列计量经济学 139
第六章 时间序列、动态计量和非平稳性 139
第一节 时间序列分析方法 139
第二节 自回归分布滞后模型 144
第三节 平稳性和非平稳时间序列分析 151
第一节 自回归移动平均模型 161
第七章 自回归移动平均模型分析 161
第二节 自回归移动平均模型的识别 174
第三节 自回归移动平均模型的估计 184
第四节 ARMA模型检验和预测 189
第八章 向量自回归和自回归条件异方差模型 196
第一节 向量自回归模型 196
第二节 自回归条件异方差模型 205
本篇思考练习题 209
第四篇 面板数据、特殊变量和非参数模型 213
第九章 面板数据模型 213
第一节 面板数据模型基础 213
第二节 固定效应模型 215
第三节 随机效应模型 218
第四节 变系数模型 222
第五节 动态模型 226
第一节 离散因变量模型基础 229
第十章 特殊因变量模型 229
第二节 二元选择模型 231
第三节 二元选择模型参数估计 234
第四节 二元选择模型设定检验 236
第五节 双变量与多变量Probit模型 238
第六节 多重选择模型 240
第七节 截断回归模型 244
第八节 审查回归模型 247
第九节 持续数据模型 251
第十一章 非参数模型 255
第一节 非参数模型与非参数估计基本方法 255
第二节 概率密度的核估计 262
第三节 非参数回归模型 266
第四节 半参数模型 273
本篇思考练习题 278
附录一 矩阵代数相关知识 280
附录二 统计表 295
主要参考文献 303