- 作 者：耿立艳著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787030455741
- 标注页数：148 页
- PDF页数：156 页
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第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 国内外研究现状及存在的问题 5
1.3 研究内容及创新点 11
第2章 传统金融波动率模型及智能预测理论 14
2.1 传统金融波动率模型 14
2.2 灰色系统理论 26
2.3 支持向量机理论 34
2.4 模糊推理技术 44
2.5 本章小结 53
第3章 灰色金融波动率模型及其实证研究 55
3.1 RGM-EGARCH模型及其实证研究 56
3.2 SVMGM-GARCH模型及其实证研究 64
3.3 PSOUGM-GARCH类模型及其实证研究 71
3.4 本章小结 81
第4章 支持向量机金融波动率模型及其实证研究 83
4.1 灰色支持向量机模型及其实证研究 84
4.2 小波支持向量机模型及其实证研究 91
4.3 本章小结 99
第5章 最小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究 100
5.1 LSSVM-CARRX模型及其实证研究 101
5.2 LSSVM-AIWPSO模型及其实证研究 108
5.3 本章小结 116
第6章 TSK金融波动率模型及其实证研究 117
6.1 TSK-GARCH模型及其实证研究 118
6.2 TSK非线性波动率组合模型及其实证研究 127
6.3 本章小结 133
第7章 总结与展望 135
7.1 研究总结 135
7.2 研究展望 137
参考文献 139