企业如何应对浮动汇率

2.1 外汇市场概念及其作用　29 1

3.4　经济风险的管理　51 1

3.3　交易风险管理　49 1

3.2　外汇风险类型　46 1

3.1　什么是外汇风险　45 1

3 外汇风险　45 1

2.3　世界主要外汇市场　36 1

2.2　外汇市场结构与参加者　31 1

目录 1

2　外汇市场　29 1

1.4　汇率变化对经济的影响　23 1

1.3　影响汇率变动的主要因素　15 1

1.2 外汇汇率　6 1

1.1 外汇　2 1

1　外汇与汇率　2 1

． 外汇市场 1

前言：化汇率风险为企业盈利　1 1

3.2 间接套汇　75 2

3.1 直接套汇　74 2

4 套利交易　77 2

3 套汇交易　74 2

2.4　远期外汇交易的作用　71 2

4.1　套利基本概念　77 2

4.2 套利形式　78 2

4.3　抛补套利与利率平价关系　81 2

．外汇交易 2

2.3　远期汇率报价方式　68 2

2.2　远期汇率升贴水的概念　66 2

2.1 远期外汇交易的概念和特点64 2

2 远期交易　64 2

1.3　交叉汇率的计算　63 2

1.2 即期外汇交易的报价　62 2

1.1 即期交易的基本概念　60 2

1 即期交易　60 2

4　利率期货　114 3

3.3　空头套期保值　112 3

4.1 利率期货的功能　114 3

3.2　多头套期保值　110 3

3.1　外汇期货套期保值　109 3

4.2　利率期货套期保值策略　116 3

5　股票指数期货　120 3

5.1　股票指数期货的概念　120 3

5.3　股指期货的套期保值　126 3

5.2　利用股指期货进行投资的优势　123 3

2.3　基差及其对套期保值效果的影响　105 3

2.2　套期保值比率的确定　103 3

2.1　套期保值原理　101 3

2 套期保值　101 3

1.3　期货合约与远期合约的区别　98 3

1.2　期货市场结构　94 3

1.1　金融期货概念　91 3

1 期货市场　91 3

．金融期货 3

3 外汇期货　109 3

2.1　利率互换的概念　135 4

4　货币利率互换　144 4

3.2　货币互换交易　141 4

3.1　货币互换概念　139 4

3　货币互换　139 4

2.2　利率互换交易　136 4

1.1　金融互换概述　130 4

2　利率互换　135 4

1.4　金融互换的功能　133 4

1.3　金融互换的种类　133 4

1.2　金融互换产生的理论基础　132 4

1　金融互换市场　130 4

．金融互换 4

6　外汇期权　189 5

6.1　外汇期权的概念　189 5

5.4　顶部宽跨式期权（top strangle）　188 5

6.2　外汇期权合约应用　191 5

7　利率期权　191 5

5.3　底部宽跨式期权（bottom strangle）　186 5

5.2　顶部跨式期权（top straddle）185 5

5.1　底部跨式期权（bottom straddle）　183 5

5　组合期权　183 5

4.2　熊市差价期权　180 5

7.1　利率期权概述　191 5

7.2　利率期货期权　193 5

8　股票期权　194 5

8.1　股票期权概述　194 5

8.2　股票期权合约　195 5

8.3　股票期权的应用　196 5

8.4　股票指数期权概述　197 5

8.5　股票指数期权合约　197 5

8.6　股票指数期权的应用　199 5

1.6　保证金要求　153 5

2.1　期权的内在价值与时间价值　154 5

．金融期权 5

1 期权市场　147 5

1.1　期权的概念　147 5

1.2　期权的特点　148 5

1.3　期权的种类　149 5

1.4　组织形式：场内和场外交易　151 5

1.5　期权清算公司　152 5

2　期权的定价　154 5

4.1　牛市差价期权　177 5

2.2　看跌与看涨期权之间的平价关系　158 5

2.3　影响期权价格的因素　161 5

2.4 布莱克——斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）　164 5

2.5　风险中性定价　168 5

3　期权的基本交易策略　170 5

3.1 期权的基本交易策略　170 5

3.2 四种基本交易策略的主要特征　175 5

4　差价期权　176 5