- 作 者：何孝星主编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7302093121
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第1章 证券市场 1
1.1 证券市场的形成与发展 1
1.2 证券市场的构成与分类 9
1.3 证券市场的功能 21
本章小结 26
关键词 27
习题 27
第2章 证券投资的收益与风险 28
2.1 收益的计算 28
2.2 风险与风险溢价 40
2.3 风险厌恶与投资选择 46
本章小结 50
关键词 51
习题 51
第3章 有效市场理论 53
3.1 有效市场理论及其分类 53
3.2 有效市场理论的检验 57
3.3 中国证券市场的有效性检验 61
本章小结 66
习题 67
关键词 67
4.1 资产组合理论的产生与发展 68
第4章 资产组合理论 68
4.2 资产组合的收益与风险 70
4.3 最佳资产组合 78
4.4 无风险资产与投资组合 82
本章小结 86
关键词 86
习题 87
5.1 资本市场线 91
第5章 资本资产定价模型 91
5.2 证券市场线 95
5.3 资本资产定价模型的扩展 100
5.4 资本资产定价模型的实证检验评述 102
本章小结 106
关键词 106
习题 107
第6章 因素模型和套利定价理论 109
6.1 因素模型 109
6.2 套利定价理论 115
6.3 套利定价理论与资本资产定价模型的比较 119
本章小结 122
关键词 122
习题 123
第7章 固定收益证券 125
7.1 货币市场工具 125
7.2 中长期国债、联邦机构债券与市政债券 129
7.3 公司债券 135
7.4 资产证券化债券 137
7.5 优先股 157
本章小结 158
关键词 159
习题 159
第8章 债券估价与风险分析 161
8.1 债券定价原理 161
8.2 债券收益率 168
8.3 利率期限结构 175
8.4 债券风险与债券信用评级 185
本章小结 191
习题 192
关键词 192
第9章 股票基本面分析 194
9.1 宏观经济分析 194
9.2 行业分析 201
9.3 公司财务报表分析 208
本章小结 225
关键词 226
习题 226
10.1 技术分析简介 229
第10章 股票技术分析 229
10.2 技术分析中的两个重要理论 230
10.3 图形分析 243
10.4 技术指标分析 255
10.5 技术分析的实证研究 261
本章小结 262
关键词 263
习题 263
第11章 股票估价 264
11.1 会计方法对股票价值的评估 264
11.2 股利折现模型 265
11.3 市盈率分析 278
11.4 自由现金流折现模型 282
11.5 通货膨胀与股票估价 284
本章小结 287
关键词 287
习题 288
第12章 金融远期和金融期货 289
12.1 几类主要的金融远期合约 290
12.2 金融期货 294
12.3 几类主要的金融期货合约 299
12.4 远期价格和期货价格的决定 306
本章小结 311
关键词 312
习题 312
第13章 金融期权 314
13.1 金融期权概述 314
13.2 几类主要金融期权合约 319
13.3 期权定价 325
习题 344
关键词 344
本章小结 344
第14章 金融互换、认股权证和可转债 347
14.1 金融互换 347
14.2 认股权证 361
14.3 可转换公司债券 365
本章小结 369
关键词 370
习题 370
15.1 证券投资基金的概念和特征 372
第15章 证券投资基金 372
15.2 证券投资基金的功能和作用 375
15.3 证券投资基金的类型 378
15.4 证券投资基金的运作 387
15.5 证券投资基金的治理结构 398
15.6 证券投资基金的收益与风险 405
15.7 中国证券投资基金的发展历程及前瞻 407
本章小结 415
关键词 416
习题 416
16.1 证券选择模型 418
第16章 积极的投资组合管理：若干模型 418
16.2 Treynor-Black模型（简称TB模型） 424
16.3 EGP模型 429
16.4 EGP模型的扩展：通货膨胀下的最佳组合 433
本章小结 438
关键词 439
习题 439
第17章 投资组合管理应用分析 441
17.1 投资组合管理概述 441
17.2 权益投资组合管理 444
17.3 债券资产组合管理 463
17.4 衍生证券在组合管理中的应用 480
本章小结 495
关键词 496
习题 496
第18章 投资组合业绩衡量与评估 498
18.1 衡量组合收益的各种方法 498
18.2 业绩的风险调整 502
18.3 证券选择能力和市场时机选择能力 511
18.4 业绩贡献分析 518
本章小结 520
习题 521
关键词 521
第19章 国际证券投资分析 526
19.1 全球股权市场结构与特征 526
19.2 全球债券市场结构与特征 535
19.3 国际证券投资的风险与收益 540
本章小结 545
关键词 546
习题 546
20.1 国际平价关系：通胀、利率与汇率 548
第20章 国际证券投资管理 548
20.2 汇率的决定与预测 552
20.3 汇率风险管理 556
20.4 政治风险的评估及其防范 564
20.5 国际证券投资策略 567
本章小结 570
关键词 571
习题 571
参考文献 572