- 作 者：丁剑平，曾芳琴编著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7504940577
- 标注页数：276 页
- PDF页数：291 页
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1.1 金融市场微观结构理论的渊源 1
1 金融市场微观结构理论简介 1
1.2 金融市场微观结构理论的发展综述 6
2 外汇市场的微观研究方法 19
2.1 外汇市场微观结构研究方法的发展背景 19
2.2 外汇市场微观结构理论的发展综述 21
2.3 外汇市场微观结构的基础理论 34
2.4 本章总结 35
3.1 外汇市场制度设计 38
3 外汇市场微观结构 38
3.2 外汇市场结构分析 40
3.3 外汇市场微观结构理论架构 48
3.4 我国外汇市场的结构 60
4 外汇市场微观结构理论的定价模型 70
4.1 存货模型 75
4.2 理性预期模型 79
4.3 批量交易模型 87
4.4 序贯交易模型 96
4.5 同时交易模型 102
4.6 中央银行干预的微观结构模型 113
4.7 微观结构理论与宏观汇率决定理论的比较 119
5 微观结构理论的实证研究 127
5.1 外汇市场的数据 128
5.2 统计模型和结构模型 140
5.3 经典实证研究回顾 152
6 外汇市场的有效性：理论与实证的偏差 165
6.1 引言——有效市场假说 165
6.2 随机游走分析 169
6.3 外汇市场有效性的实证检验 173
6.4 外汇市场有效性检验面临的实际问题 180
6.5 外汇市场有效性检验计量建模研究方法的最新发展及其趋势 190
6.6 本章小结 192
7 中国与各国外汇市场的实证研究 194
7.1 2000—2005年主要区域货币汇市波动特征的研究 194
7.2 利率平价论适用于人民币的远期定价吗？——新台币、韩圆与人民币远期市场的比较 207
7.3 中央银行外汇干预策略及效果分析 225
7.4 中央银行的汇市干预效应 257
参考文献 268