计量经济学

第一章 导论 1

第一节 什么是计量经济学 1

第二节 计量经济学的研究步骤 5

第三节 变量、参数、数据与模型 10

本章小结 14

思考题 14

第二章 简单线性回归模型 16

第一节 回归分析与回归函数 17

第二节 简单线性回归模型参数的估计 29

第三节 拟合优度的度量 39

第四节 回归系数的区间估计和假设检验 42

第五节 回归模型预测 48

第六节　案例分析 54

本章小结 61

思考题 63

练习题 64

附录2.1 简单线性回归最小二乘估计最小方差性质的证明 68

附录2.2　σ2最小二乘估计的证明 70

第三章 多元线性回归模型 72

第一节 多元线性回归模型及古典假定 74

第二节 多元线性回归模型的估计 78

第三节 多元线性回归模型的检验 84

第四节 多元线性回归模型的预测 90

第五节 案例分析 92

本章小结 96

思考题 98

练习题 98

附录3.2 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 101

附录3.1 多元线性回归最小二乘估计无偏性的证明 101

附录3.3 残差平方和∑e？的均值为（n-k）σ2的证明 103

第四章 多重共线性 104

第一节 什么是多重共线性 106

第二节 多重共线性产生的后果 108

第三节 多重共线性的检验 112

第四节 多重共线性的补救措施 115

第五节 案例分析 119

本章小结 123

思考题 124

练习题 125

第五章 异方差性 129

第一节 异方差性的概念 130

第二节 异方差性的后果 132

第三节 异方差性的检验 133

第四节 异方差性的补救措施 138

第五节 案例分析 141

本章小结 148

思考题 149

练习题 149

附录5.1　在异方差性条件下参数估计统计性质的证明 154

附录5.2　对数变换后残差为相对误差的证明 156

第六章 自相关 157

第一节 什么是自相关 158

第二节 自相关的后果 160

第三节 自相关的检验 164

第四节 自相关的补救 168

第五节 案例分析 171

本章小结 175

练习题 176

思考题 176

附录6.1　存在自相关时参数估计值方差的证明 180

第七章 分布滞后模型与自回归模型 182

第一节 滞后效应与滞后变量模型 183

第二节 分布滞后模型的估计 185

第三节 自回归模型的构建 191

第四节 自回归模型的估计 196

第五节 案例分析 199

本章小结 208

思考题 210

练习题 210

第八章 虚拟变量回归 215

第一节 虚拟变量 216

第二节 虚拟解释变量的回归 218

第三节 虚拟被解释变量 227

第四节 案例分析 234

本章小结 237

思考题 239

练习题 239

第九章 设定误差与测量误差 243

第一节　设定误差 244

第二节 设定误差的检验 249

第三节 测量误差 252

第四节 案例分析 255

本章小结 259

思考题 260

练习题 260

附录9.1 ？2概率极限性质的证明 263

附录9.2　参数？2一致性的证明 263

附录9.3　有测量误差模型参数估计结果的推导 264

第十章 时间序列计量经济模型 265

第一节 时间序列计量经济分析的基本概念 266

第二节 时间序列平稳性的单位根检验 268

第三节 协整 273

第四节 案例分析 277

本章小结 283

思考题 284

练习题 284

第十一章 联立方程组模型 288

第一节 联立方程模型及其偏倚 289

第二节 联立方程模型的识别 296

第三节　联立方程模型的估计 307

第四节　案例分析 311

本章小结 317

练习题 319

思考题 319

附录11.1　联立方程偏倚的证明 323

第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 325

第一节 实证项目研究的选题 326

第二节 模型设定与数据处理 330

第三节 计量经济分析 336

附录12.1 实证项目研究（课程论文）示例 340

主要参考文献 352

附录　统计用表 353

表1　标准化正态分布下的面积 354

表2　t分布的百分点 355

表3　F分布的上端百分点 356

表4 X2分布的上端百分点 364

表5（a） 德宾－沃森d统计量（在0.05显著性水平上dL和dU的显著点） 366

表5（b） 德宾－沃森d统计量（在0.01显著性水平上dL和dU的显著点） 371