- 作 者：上海财经大学金融学院课题组著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7810986104
- 标注页数：297 页
- PDF页数：305 页
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1 研究背景及问题的提出 1
2 研究目标、内容与方法 2
3 研究框架 4
1 证券市场风险的基本概念研究 7
1.1 风险的基本概念及其本质属性 7
1.2 证券市场风险的基本概念 13
1.3 影响证券市场风险的主要因素分析 22
2 证券市场风险计量、管理理论评述 23
2.1 证券市场风险的计量理论评述 23
2.2 证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题 40
2.3 证券市场风险管理研究现状分析 47
3.1 设计风险计量指标应遵循的原则 55
3 证券市场风险新的计量理论研究 55
3.2 证券市场风险负面性的描述与计量 56
3.3 证券市场风险新计量指标的设计与估计 58
3.4 证券市场风险定性指标的设计与估计 68
3.5 证券市场风险的系统指标设计与估计 71
3.6 证券组合投资风险的计量研究 74
3.7 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析 84
4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型 86
4.1 模型的基本假设 86
4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式 87
4.3 证券组合优化模型的求解方法研究 92
4.4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式 97
5.1 影响我国证券市场风险的主要因子 100
5 我国证券市场风险因子分析 100
5.2 主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析 106
6 我国证券市场风险管理模型研究 162
6.1 研究的基本思路及使用的计量经济学模型 162
6.2 风险的计量 162
6.3 宏观经济环境因素对风险的影响分析 167
6.4 上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究 179
6.5 政策因素对证券市场风险影响的实证研究 187
6.6 机构对证券市场风险的影响 196
6.7 总体因素对证券市场风险的影响 198
7.1 引言 204
7 基于新风险计量指标的实证研究 204
7.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究 205
7.3 基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究 212
8 结论与政策建议 226
8.1 主要结论 226
8.2 主要创新 229
8.3 政策建议 231
8.4 进一步研究的问题 232
附录1 有关定理的证明 234
附录2 原始数据 243
附录3 相关程序 268
参考文献 282