中国股票市场的政策不平衡性效应研究

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摘要 1

1 “政策市”的根源 1

1.1 中国股票市场“政策市”的表现 2

1.2 中国股票市场“政策市”产生的原因 5

2　政策效应度量的方法研究 12

2.1 政策效应实证研究中的问题 12

2.2　股票收益分布特性研究 15

2.3 股票收益稳态分布的实证研究结果 18

2.4 股票收益的ARCH和GARCH模型 20

3　政策信息的不平衡性反应研究 24

3.1 度量不平衡性效应的理论依据 26

3.2 实证研究 30

3.3 中国股票市场对信息的不平衡性反应特征及解释 35

3.4　进一步研究的方向 43

4 “牛市”和“熊市”对信息的不平衡性反应研究 46

4.1　样本的选取 47

4.2 实证研究 50

4.3 结论及原因分析 52

5　股票市场转折点时期政策效应的度量 56

5.1 股票市场转折点时期的政策回顾 57

5.2 没有政策影响时股指收益的预测 59

5.3 政策效应的度量 64

5.4 结论 74

6　政策在股票市场中的作用 76

6.1 股票市场不成熟需要政策的干预 76

6.2 政策对股票市场的影响正在发生变化 81

6.3 正确认识政策对股票市场的影响，把握投资机会 93

参考文献 107

后记 116