- 作 者：何基报著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：750585464X
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第一章 引言 1
1.1现代证券组合理论与资本资产定价模型 1
1.2资本资产定价模型研究进展 7
1.3理性预期模型 12
1.4本书主要工作概述 18
第二章 完全理性市场情况下的资本资产价格模型——条件CAPM、非参数估计方法及其运用 22
2.1条件CAPM 22
2.2条件CAPM的参数、非参数估计方法 24
2.3三种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较 32
2.4时变β条件CAPM中的β系数函数非参数估计的渐近性质 39
2.5 m（v,vm），β（v,vm）函数估计的渐近偏差和渐近方差 60
3.0引言 70
第三章 非完全理性市场情况下的资产价格模型——非对称信息场合下的理性预期平衡价格模型 70
3.1基本假定及引理 72
3.2 n人的平衡价格模型 78
3.3 n人的平衡价格模型的性质及其在金融研究中的意义 85
3.4完全竞争情况下的平衡价格模型 99
3.5价格生成模型及其参数估计 108
3.6完全竞争情况下多个资产的平衡价格模型 114
3.7结论以及进一步研究的问题 119
第四章 非理性市场中的资产价格形成和投资行为研究——庄家操纵股票价格模型 124
4.1引言以及基本假定 125
4.2以价格模型作为预测模型时的最优操纵战略 128
4.3以收益率模型作为预测模型时的最优操纵战略 136
参考文献 142