中国保险业风险管理战略研究 基于金融混业经营的视角

目录 1

绪论 1

第一章 金融混业经营的一般分析 4

第一节 金融混业经营的内涵 5

一、金融混业经营的含义 5

二、金融混业经营的特点：与分业经营的比较分析 9

第二节 金融混业经营的发展背景分析 21

一、经济全球化 21

二、法律体系 25

三、税收制度 27

四、新技术革命 29

五、消费者需求 31

第三节 金融混业经营的理论基础 32

一、交易费用理论 32

二、资产专用性理论 36

三、资产组合选择理论 39

四、金融深化及创新理论 41

一、20世纪30年代大危机与美国分业经营体制的确立 46

第二章 金融混业经营与保险业发展的国际比较与借鉴分析 46

第一节 美国金融混业经营与保险业发展情况 46

二、美国分业经营体制的变迁与混业经营体制的确立 51

三、混业经营体制下的美国保险业 53

四、美国金融监管制度的变迁 56

五、小结 58

第二节 日本金融混业经营与保险业发展情况 59

一、日本战前金融业情况与战后金融分业经营体制的确立 59

二、日本分业经营体制的动摇与混业经营体制的确立 60

三、混业经营体制下的日本保险业 61

四、日本混业经营体制下的金融监管 65

五、小结 67

第三节 英国金融混业经营与保险业发展情况 68

一、英国传统的金融分业经营体制 68

二、英国金融混业经营体制的建立与发展 69

三、混业经营体制下的英国保险业 72

四、英国混业经营体制下的金融监管制度 74

五、小结 78

一、德国的主银行制与全能银行体系 79

第四节 德国金融混业经营与保险业发展情况 79

二、20世纪90年代以来德国全能银行体制的变革 80

三、混业经营体制下的德国保险业 82

四、德国混业经营体制下的金融监管制度 85

五、小结 86

第五节 法国金融混业经营与保险业发展情况 87

一、法国金融体制的变迁 88

二、法国的全能银行体制 89

三、混业经营体制下的法国保险业 91

四、法国混业经营体制下的金融监管制度 94

五、小结 97

第六节 各国金融混业经营与保险业发展的比较和启示 98

一、各国金融混业经营与保险业发展的比较分析 98

二、各国金融混业经营与保险业发展的启示与借鉴 106

第一节 金融混业经营下我国保险业的发展模式 111

一、我国金融混业经营的趋势分析 111

第三章 金融混业经营下我国保险业的发展模式以及与其他金融业务的整合 111

二、金融控股公司是我国由分业经营向混业经营转换的理想选择 118

三、金融控股公司的类型与设立的选择 123

第二节 金融混业经营下保险业与其他金融业务的整合 126

一、金融业务整合的条件 127

二、金融业务整合的路径 134

第四章 金融混业经营下中国保险业面临风险的定性和定量分析 153

第一节 中国保险业经营面临的一般风险分析 153

一、保险经营面临风险的分类 153

二、市场风险 159

三、信用风险 166

四、精算风险 168

五、资本风险 170

六、法律风险 171

第二节 金融混业经营下中国保险业面临的特殊风险分析 172

一、金融混业经营下的关联交易及其对保险业风险管理的影响 172

二、利益冲突风险 178

三、系统性风险 180

四、监管风险 185

一、极限测试及其在金融混业经营下保险企业风险管理中的应用 192

第三节 金融混业经营下中国保险业面临风险的定量分析 192

二、风险价值及其在金融混业经营下保险企业风险管理中的应用 197

三、情景分析及其在金融混业经营下保险企业风险管理中的应用 204

第五章 金融混业经营下保险业风险管理的方法与技术 208

第一节 保险企业传统的风险管理方法 208

一、选择性承保 211

二、内部风险抑制 213

三、自留风险及提存准备金 216

四、再保险安排 217

第二节 可选择性风险转移方法 219

一、多险种／多年期产品及多触发器产品 221

二、有限风险再保险 227

三、或有资本 232

四、保险风险证券化 237

第三节 金融衍生产品及其在保险企业风险管理中的应用 243

一、远期合约 244

二、期货合约 245

三、互换合约 246

四、期权合约 248

五、金融衍生产品在保险企业风险管理中的具体应用 249

第六章 金融混业经营下我国保险业风险管理的战略选择 252

第一节 我国保险业风险管理战略选择之一——偿付能力管理 253

一、对偿付能力管理的认识 254

二、国际保险偿付能力管理的现状和趋势 257

三、我国保险公司偿付能力管理的现状 263

四、我国偿付能力管理存在的问题 267

五、我国保险业偿付能力管理的战略构想 269

二、资产负债管理与保险公司风险管理 273

第二节 我国保险业风险管理战略选择之二——资产负债管理 273

一、资产负债管理概念 273

三、资产负债管理的发展历程 275

四、资产负债管理战略实施的一般策略和方法 277

五、我国资产负债匹配管理的现状和成因 287

六、我国保险业资产负债匹配管理的战略构想 290

第三节 我国保险业风险管理战略选择之三——企业整合性风险管理 291

一、整合性风险管理的基本理念 291

二、整合性风险管理的必要性 292

三、整合性风险管理的基本组织架构 294

四、整合性风险管理战略实施的基本方法与机制 295

五、资本管理与风险管理的整合 302

第四节 风险管理与保险企业文化 305

一、企业文化的内涵和外延 305

二、企业文化建设在保险公司风险管理中的作用 307

三、保险企业文化建设存在的问题 310

四、加强企业文化建设，强化金融混业经营下的风险管理 312

一、公司治理的内涵与外延 314

第五节 风险管理与保险公司治理 314

二、公司治理与保险公司风险管理的关系 318

三、我国保险公司治理存在的问题及未来发展战略 320

第六节 风险管理与内部控制 326

一、内部控制的含义 326

二、内部控制与保险公司风险管理的关系 329

三、以风险为导向的保险公司内部控制设计 330

四、保险公司内部控制现存的问题及未来发展战略 334

第七章 金融混业经营下我国金融保险监管与立法的思路 338

第一节 金融混业经营下我国金融保险监管的思路 338

一、金融混业经营下政府监管的目标、原则及内容 339

二、分业监管下对金融保险混业经营的监管思路 342

三、中国推行渐进式金融混业统一监管的制度安排 350

第二节 金融混业经营下我国金融保险立法的思路 363

一、各国金融混业经营的立法及其借鉴 363

二、金融混业经营下我国金融保险立法的路径思考 380

第八章 金融混业经营与保险业风险管理的典型案例分析 389

第一节 金融混业经营的典型案例分析：以金融控股公司为例 389

一、国外金融控股公司的典型案例分析 389

二、中国金融控股公司的典型案例分析 404

第二节 金融混业经营下保险业风险管理的典型案例分析 417

一、美国机动车联合服务保险公司巨灾风险证券化的风险管理 417

二、美国安达人寿保险公司的风险管理 421

三、日产生命保险公司的风险管理 426

四、美国堪萨斯城市生命保险公司的资产负债管理 429

五、韩国三星生命保险公司的风险管理 436

六、中国平安保险公司的风险管理 440

主要参考文献 444

后记 461