- 作 者：邹辉文编著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505889729
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第一章 无套利与资产定价 1
第一节 状态依存向量、无套利组合与冗余资产 1
第二节 无套利条件与市场一价法则 6
第三节 完备市场和线性定价法则 9
第四节 资产定价基本定理 21
第五节 二项式期权定价公式 26
第六节 资产定价基本定理的多期形式 33
第二章 一般经济均衡与资产定价 46
第一节 一般经济均衡条件与无套利条件的关系 46
第二节 资产市场一般均衡的存在性 50
第三节 一般经济均衡框架下的CAPM 53
第四节 多时期市场中资产的均衡定价 64
第三章 连续时间资产价格与其随机微分方程 87
第一节 动态资产价格的鞅性质与随机差分方程 87
第二节 维纳（Wiener）过程与资产价格扩散过程 94
第三节 随机积分与资产价格随机微分方程 101
第四节 伊藤引理 104
第四章 连续时间的一般经济均衡与资产定价 109
第一节 常系数情形下连续时间跨期资产定价模型 110
第二节 一维变系数情形下连续时间跨期资产定价模型 119
第三节 多维变系数情形下连续时间跨期资产定价模型 126
第四节 基于消费的连续时间跨期资产定价模型 137
第五节 动态完备市场的连续时间最优消费和投资组合准则 141
第六节 连续时间一般经济均衡模型与资产定价模型 153
第五章 连续时间的无套利与等价鞅测度 168
第一节 鞅转换与格沙诺夫（Girsanov）定理 168
第二节 投资策略的自融资性和套利机会 174
第三节 等价鞅测度与无套利条件 176
第四节 等价鞅测度的存在性与唯一性 182
第五节 完备市场与冗余资产定价 186
第六章 连续时间衍生资产的无套利定价 191
第一节 衍生资产定价的一般方法 191
第二节 等价鞅测度与欧式期权定价 197
第三节 标的资产支付红利时的欧式期权定价 209
第四节 美式期权定价 215
第五节 远期合约和期货合约的定价 225
第六节 互换合约的定价 232
第七章 连续时间公司资本定价与资本结构 239
第一节 公司资本定价的一般模型 240
第二节 公司资本定价的分类模型 241
第三节 公司债券的风险结构 251
第四节 经典条件下的M-M定理 259
第五节 较弱条件下M-M定理的变形 266
第六节 加权平均资本成本与ICAPM综合 275
第八章 连续时间利率期限结构理论 280
第一节 离散时间确定利率的期限结构 280
第二节 连续时间确定利率的期限结构 283
第三节 连续时间随机利率的期限结构理论 287
第四节 连续时间随机利率的期限结构方程 297
第五节 仿射期限结构模型 300
第六节 若干随机利率模型及期限结构 302
参考文献 308
后记 319