商业银行风险管理实务

第一章 认识商业银行风险管理 1

第一节 认识风险 3

一、第一个阶段：从结果的角度 4

二、第二个阶段：对现象的抽象 4

三、第三个阶段：动态、系统的认知 4

第二节 认识银行风险管理 7

一、风险研究历史 7

二、银行风险管理研究 9

第三节 国际先进银行的风险管理发展 18

一、指导思想 18

二、核心目标 20

三、风险管理实践 21

第二章 商业银行信用风险管理 27

第一节 银行信用风险的基本概念及分析 33

一、银行信用风险的基本概念 33

二、银行信用风险分析：公司类借款人的偿债能力分析 34

三、银行信用风险分析：个人类借款人的偿债能力分析 52

第二节 商业银行信用风险管理 54

一、巴塞尔银行监管委员会信用风险管理原则 55

二、信用风险管理组织结构 57

三、授信风险政策 62

四、流程控制 68

五、风险计量和应用 74

第三节 信用风险相关问题的进一步探讨 81

一、贷后管理问题探讨 81

二、政府融资平台贷款风险问题探讨 91

三、房地产行业风险问题探讨 101

第三章 操作风险管理 105

第一节 银行操作风险的基本概念及来源 112

一、银行操作风险的基本概念及特点 112

二、银行操作风险的来源及类别 113

第二节 操作风险管理 120

一、巴塞尔银行监管委员会操作风险的稳健做法 120

二、操作风险的管理框架 121

三、运用模型管理操作风险 134

四、法律风险探讨 143

五、案例分析 149

第三节 操作风险管理相关问题的进一步探讨 149

一、对大型商业银行操作风险管理的进一步思考 149

二、关于制度建设 155

第四章 市场风险、流动性风险及其他类别风险管理 159

第一节 市场风险及市场风险管理 168

一、市场风险的基本概念 168

二、市场风险管理 172

三、案例分析 185

第二节 流动性风险及流动性风险管理 188

一、流动性风险的基本概念 188

二、流动性风险管理 189

三、流动性风险评估方法 191

第三节 银行其他类别风险管理 197

一、声誉风险管理 197

二、信息科技风险管理 198

第五章 关于商业银行风险管理的延伸研讨 201

第一节 全球金融危机及金融监管发展趋势探讨 203

一、巴塞尔协议演变 204

二、美国金融监管改革实践 211

三、几点看法 216

第二节 大型商业银行改革发展与风险内控管理探讨 217

一、深入推进业务创新、战略转型和结构调整，提升市场敏感度和价值创造能力 218

二、深化公司治理、组织架构和业务流程的改革创新，不断提升客户服务和风险管理能力 220

三、强化风险内控体系建设，不断提升全面风险管理的能力和水平 221

后记 223