- 作 者：赵国庆主编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2001
- ISBN：7300035868
- 标注页数：303 页
- PDF页数：314 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源314 ≥303页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一章 一元线性回归分析基础 1
第一节 模型的假定 1
第二节 参数的最小二乘估计 8
第三节 最小二乘估计量的性质 16
第四节 系数的显著性检验 23
第五节 预测和预测区间 37
第二章 多元线性回归分析 46
第一节 模型的假定 46
第二节 参数的最小二乘估计 50
第三节 最小二乘估计量的性质 54
第四节 参数估计式的分布特性与检验 58
第五节 多重共线性 81
第六节 预测 88
第三章 模型中误差项假定的诸问题 97
第一节 广义最小二乘估计 97
第二节 序列相关 100
第三节 异方差性 113
第四章 线性模型的扩展 124
第一节 模型的类型与变换 124
第二节 特殊变量的使用 128
第三节 构造变化的检验 133
第四节 分布滞后模型 136
第一节 概述 153
第五章 联立方程组模型的估计 153
第二节 模型的结构式与简化式 157
第三节 模型的识别问题 161
第四节 模型识别的条件 166
第五节 联立方程组模型的估计方法 169
第六节 模型的应用与检验 178
第七节 计算实例与方法评价 180
第六章 估计方法的扩展 187
第一节 离散选择模型 187
第二节 受限因变量模型 197
第三节 面板数据 205
第一节 时间序列的基本概念 213
第七章 时间序列分析基础 213
第二节 自回归模型 216
第三节 滑动平均模型 226
第四节 自回归滑动平均模型 232
第五节 时间序列模型预测 244
第六节 时间序列的应用 249
第八章 非平稳经济变量分析 257
第一节 非平稳时间序列与虚假回归 257
第二节 单位根检验 262
第三节 经济变量的协整性 272
第四节 误差修正模型 277
附表 统计表 290
参考文献 301