- 作 者：中国银行间市场交易商协会教材编写组编
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- 出版年份：2017
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第一篇 信用衍生产品理论概述 3
第一章 信用衍生产品概述 3
第一节 信用衍生产品定义、种类和功能 3
第二节 信用衍生产品的重要概念 15
第三节 场外金融衍生产品主协议 29
本章小结 31
本章重要术语 31
思考练习题 32
参考文献 32
相关网络链接 32
第二章 信用衍生产品的估值定价技术和交易策略 33
第一节 信用衍生产品的估值定价技术 33
第二节 信用衍生产品交易策略 43
第三节 信用衍生产品的风险分析与管理 46
本章小结 52
本章重要术语 53
思考练习题 53
参考文献 53
第二篇 国际信用衍生产品市场发展动态和架构 59
第三章 国际信用衍生产品市场发展概况 59
第一节 信用衍生产品市场的发展历程和现状 59
第二节 信用衍生产品与次贷危机 70
第三节 国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》 90
第四节 国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位 94
本章小结 104
本章重要术语 104
思考练习题 104
参考文献 105
第三篇 中国信用衍生产品市场发展与实务 109
第四章 中国信用衍生产品市场概述 109
第一节 中国信用衍生产品市场的发展现状和意义 109
第二节 中国信用衍生产品的市场架构 116
本章小结 120
本章重要术语 121
思考练习题 121
参考文献 121
第五章 中国信用风险缓释工具业务实务 122
第一节 关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论 122
第二节 信用风险缓释工具的资质备案和交易流程 124
第三节 信用风险缓释工具估值定价技术 128
第四节 信用风险缓释工具的会计处理及税收政策 143
第五节 CDS与银行资本管理 160
第六节 机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析 176
本章小结 179
本章重要术语 180
思考练习题 180
参考文献 181
第六章 中国信用衍生产品市场的问题与展望 182
第一节 对信用衍生产品的认识存在误区 182
第二节 中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题 188
第三节 中国信用衍生产品市场展望 190
本章小结 193
本章重要术语 194
思考练习题 194
参考文献 194
相关网络链接 194
参考答案 195
附录A 信用风险的结构化模型 200
附录B 简约化模型 208
附录C 我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤 216
附录D 协议文本及相关自律规则 223
附录D-1 《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件 224
附录D-2 中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版） 235
附录D-3 中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版） 253
附录D-4 中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版） 265
附录D-5 中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版） 276
附录D-6 中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版） 292
附录D-7 中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件（2012年版） 302
附录D-8 中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版） 311
附录D-9 中国场外黄金衍生产品交易基本术语（2013年版） 324
附录D-10 中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版） 332
补充阅读 CDS在中国市场的需求和应用研究 373
后记 375