- 作 者：朱南军等著
- 出 版 社：
- 出版年份：2014
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1 引言 1
2 保险资金运用与风险管控理念 5
2.1 保险资金概述 6
2.2 保险资金运用基本理论 9
2.3 保险资金运用风险管控 18
2.4 保险资金运用风险管控理念 25
3 保险资金运用风险及其管理 28
3.1 保险资金运用风险定义 28
3.2 保险资金运用投资风险 29
3.3 保险资金运用资产负债不匹配风险及其管理 37
3.4 保险资金运用风险比较分析 45
4 保险资金运用风险管控的国际经验与启示 60
4.1 保险资金运用国际趋势与特征 60
4.2 美国保险资金运用及风险管控 65
4.3 欧盟保险资金运用及风险管控 72
4.4 日本保险资金运用及风险管控 87
4.5 台湾地区保险资金运用及风险管控 92
4.6 保险资金运用及风险管控国际比较对中国的启示 101
5 我国保险资金运用历史回顾及现状分析 106
5.1 我国保险资金运用历史回顾及评价 106
5.2 我国保险资金运用及风险管控现状 121
5.3 保险资金运用风险管控问题 133
6 保险资金运用风险的实证分析 137
6.1 研究概况 137
6.2 基于均值—方差模型的投资组合构建 139
6.3 VaR的表达与计算方法 148
6.4 单一资产的VaR估计——以房地产投资为例 150
6.5 投资组合的VaR估计 165
6.6 结论 171
附录6.1 各资产收益率序列统计特征 178
7 保险资金运用风险管控——基于监管的角度 182
7.1 保险资金运用风险监管必要性分析 182
7.2 我国保险资金运用风险监管方法 184
7.3 保险资金运用风险监管与偿付能力监管关系 191
7.4 基于SolvencyⅡ角度的保险资金运用风险监管 193
7.5 基于美国RBC角度的保险资金运用风险监管 199
7.6 基于动态财务分析的保险资金运用风险监管 202
7.7 我国保险资金运用风险监管前景展望 205
8 长周期视角下的保险资金运用研究 208
8.1 文献回顾 209
8.2 我国保险资金运用的现状 212
8.3 保险资金运用的国际经验——日本 218
8.4 保险资金运用的国际经验——美国 223
8.5 中国经济的长周期分析 232
8.6 长周期视角下美、日经验对中国的启示 239
8.7 本章结论 244
9 政策建议与结论 245
9.1 保险公司 245
9.2 监管部门 249
9.3 政府 254
9.4 结论 257
参考文献 259