- 作 者：盛积良著
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787509663493
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1绪论 1
1.1 引言 1
1.2 国内外研究现状 2
2VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究 23
2.1 引言 23
2.2 风险度量方法VaR 25
2.3 条件数学期望 31
2.4 相关假设 33
2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平 35
2.6 存在VaR约束时管理者效用函数 37
2.7 VaR约束对线性契约激励的影响 42
2.8 本章小结 46
3基金绩效评价 49
3.1 基金绩效评价方法 49
3.2 综合绩效评价模型 57
3.3 实证模型指标体系的设计 66
4我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析 71
4.1 实证样本的选取和数据来源 71
4.2 投入产出指标计算结果与分析 73
4.3 基金绩效评价结果与分析 86
4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析 96
5基金业绩与基金风险的关系研究 103
5.1 引言 103
5.2 资产选择模型 106
5.3 业绩与风险关系 108
5.4 实证假设和数据 110
5.5 实证结果 114
5.6 本章小结 124
6基于委托代理理论的资产定价模型 125
6.1 相关文献综述 125
6.2 模型假设 143
6.3 模型及其分析 144
6.4 与传统CAPM模型的比较 147
7基于委托代理的资产定价模型实证研究 149
7.1 数据 149
7.2 方法 150
7.3 获取基准残差e t 154
7.4 构造投资组合 159
7.5 模型检验 165
7.6 本章小结 170
参考文献 175