金融数学与金融工程实验教程

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第1章计量经济学实验 1

实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计 2

实验2 异方差性及其性质 10

实验3 自相关性及其性质 18

实验4 随机解释变量问题 34

实验5 单位根序列伪回归 44

实验6 非平稳序列协整及误差修正模型 53

第2章金融时间序列分析实验 62

实验7 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测 62

实验8 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测 80

第3章投资学实验 93

实验9 构造最优投资组合 93

实验10 CAPM模型与贝塔系数 108

第4章金融衍生品实验 117

实验11 套期保值实验 117

实验12 欧式期权定价实验 127

第5章综合实验案例 134

案例1 基于沪深300股指期货的ETF套期保值 134

案例2 股指期货套期保值实证分析 157

案例3 基于趋势捕捉的期货日内交易策略 175

参考文献 188