- 作 者：方杰，李杰辉编著
- 出 版 社：厦门：厦门大学出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787561572276
- 标注页数：399 页
- PDF页数：409 页
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第一章 金融工程概述 1
第一节 金融工程的含义 1
第二节 金融工程的发展背景 5
第三节 金融工程的研究方法 7
第二章 远期利率协议 12
第一节 远期利率的计算 12
第二节 远期利率协议的定义与性质 14
第三节 远期利率协议在利率风险管理中的应用 18
第三章 期货交易概述 25
第一节 期货交易的相关概念 26
第二节 期货交易规则 31
第三节 期货交易的功能 34
第四节 期货交易的种类 36
第五节 期货市场的组织和管理者 38
第四章 期货交易策略和定价原理 47
第一节 套期保值策略 47
第二节 投机策略 54
第三节 套利策略 57
第四节 期货的定价原理 62
第五章 金融期货的交易机制和定价 72
第一节 金融期货产生和发展概述 73
第二节 外汇期货 76
第三节 利率期货 79
第四节 股指期货 91
第六章 金融期货的交易策略 104
第一节 外汇期货的交易策略 105
第二节 利率期货的交易策略 111
第三节 股指期货的交易策略 122
第七章 期权交易概述 133
第一节 期权的相关概念 133
第二节 期权的发展简史 135
第三节 期权的分类 137
第四节 期权交易制度 140
第五节 期权的功能 147
第六节 期权和期货、远期的比较 148
第八章 期权的主要产品 153
第一节 股票期权与股价指数期权 153
第二节 货币期权 157
第三节 利率期权 160
第四节 期货期权 166
第五节 奇异期权 169
第六节 期权类衍生工具 176
第九章 期权价格分析 190
第一节 期权定价理论的发展简史 191
第二节 期权价格的构成 195
第三节 期权价格的上下限和期权平价关系 198
第十章 期权定价理论 209
第一节 布莱克一斯科尔斯模型 209
第二节 二项式模型 217
第三节 期权价格的敏感性指标 223
第十一章 期权的交易策略 248
第一节 期权的基本交易策略 249
第二节 期权的投机交易 255
第三节 期权的套利交易 257
第四节 期权的套期保值交易 285
第五节 期货与期权的比较与选择 293
第十二章 互换及其交易机制 301
第一节 互换市场的起源和发展 301
第二节 互换的相关机理 306
第三节 互换的交易机制 312
第四节 互换的估值和定价 320
第十三章 信用衍生产品 340
第一节 信用风险概述 340
第二节 信用衍生产品概述 342
第三节 信用衍生产品的主要种类 344
第十四章 金融衍生工具风险管理和监管 366
第一节 金融衍生工具的风险类型 366
第二节 金融衍生工具的风险成因 369
第三节 金融衍生工具的风险管理 371
第四节 场外金融衍生工具监管 373
第五节 金融衍生工具的国际监管合作 375
附录 384