- 作 者：（英）查尔斯·A·E·古德哈特（Charles A.E.Goodhart），（英）理查德·佩尼（Richard Payne）著；李志辉译
- 出 版 社：长春：吉林人民出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7206041043
- 标注页数：605 页
- PDF页数：642 页
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译者前言 1
鸣谢 1
关于作者 1
引言 1
第一编 汇率分析 3
第1章 外汇市场：被牵制的随机游走(1988) 3
第2章 远期升水/贴水有助于预测汇率的远期变化吗？(1992) 37
第3章 为什么即期-远期贴现率不能用于预测未来即期汇率走势？(1997) 50
第二编 日内外汇市场的描述 65
第4章 Reuters屏幕反映的外汇市场：日元/美元和英镑/美元即期市场(1991) 65
第5章 “消息”与外汇市场(1989) 116
第三编 用日内汇率数据测量市场变动 181
第6章 外汇市场逐时研究(1993) 181
第7章 基于伦敦外汇市场日交易行为的一些实证(1989) 225
第8章 金融市场分钟数据统计(1991) 245
第9章 外汇市场的地理位置：“岛屿”假设的检验(1992) 284
第10章 英镑-美元汇率高频模型中的信息效应(1993) 302
第11章 在连续时间内评估中央银行外汇市场干预(1993) 321
第12章 用高频即期汇率数据进行单位根检验(1993) 346
第13章 外汇市场中市场报价的频率同波动性之间的相互作用(1996) 358
第四编 技术分析 377
第14章 技术分析：一个被控制的实验(1993) 377
第15章 技术分析交易规则会产生收益吗？从日内外汇市场所得结论(1997) 409
第五编 日内汇率变动和交易数据 433
第16章 1993年6月的一天：对Reuters2000-2电子外汇交易系统运行的研究(1996) 433
第17章 外汇电子交易系统的微观动态结构(1996) 529
第六编 我们的立场 559
第18章 金融市场的高频数据：论点和应用(1997) 559
结语：结论和未来研究的方向 603