- 作 者：叶中行，林建忠编著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787030275158
- 标注页数：255 页
- PDF页数：267 页
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?{1第4章 最优资产组合模型的若干推广和计算方法 85
4.1 log最优资产组合理论 85
4.2 指数跟踪优化组合模型 93
4.3 效用最优化和有高阶矩约束的最优资产组合模型 97
4.4 最优资产组合的计算方法 99
习题四 107
第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型 110
5.1 连续时间资产组合模型 110
5.2 连续时间跨期资本资产定价模型 114
5.3 等弹性消费效用的投资消费问题 116
习题五 118
第6章 离散时间期权定价理论 120
6.1 期权概述 120
6.2 Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式 122
6.3 测度变换 129
6.4 美式期权 130
6.5 期权的基本性质 135
习题六 141
第7章 连续时间期权定价理论 144
7.1 欧式期权定价的Black-Scholes公式 144
7.2 未定权益Black-Scholes定价方程解的概率表达式与风险中性定价 150
7.3 标的股票支付红利的期权定价 154
7.4 美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件 157
7.5 标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界 162
7.6 向下触销看涨期权 163
7.7 永续期权 165
7.8 最优提早执行期权 167
7.9 执行价格为随机变量的期权 169
7.10 亚式期权 170
7.11 远期合约与期货合约 171
7.12 不完全市场期权定价简介 173
7.13 Hull-White随机波动率模型下的期权定价 175
习题七 178
第8章 利率期限结构理论 182
8.1 利率与债券 182
8.2 确定利率的期限结构 185
8.3 理性预期假设 186
8.4 连续时间期限结构方程 190
8.5 仿射期限结构模型 195
8.6 时齐仿射利率模型及期限结构 197
8.7 预期假设与均衡 205
8.8 流动性偏好理论与市场分割理论 207
8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构 213
习题八 217
第9章 公司资本结构定价 219
9.1 单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理 219
9.2 单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理 221
9.3 连续时间Modigliani-Miller无关性定理 229
9.4 资本结构定价方程 230
9.5 认股权证 231
9.6 风险贴现债券 233
9.7 利率风险结构 234
9.8 从属债券与有担保债券 239
9.9 可转换债券与可赎回债券 241
9.10 带有利率风险的公司证券的定价 243
9.11 浮动利率债券设计 245
9.12 资本加权平均成本与跨期资本资产定价模型综合 246
习题九 250
参考文献 252