经济资本与银行监管

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Ⅰ．导言 1

Ⅱ．经济资本度量的运用和监管 6

A．业务层面的运用 7

B．企业范围的运用 11

C．监督管理 18

D．与经济资本运用和管理有关的监管问题 24

Ⅲ．风险度量 32

A．风险度量应具备的特征 32

B．风险度量的类型 34

C．风险度量的计算 37

D．与风险度量有关的监管问题 41

Ⅳ．风险汇总 43

A．汇总框架 43

B．汇总方法 47

C．汇总的一系列做法 55

D．与风险汇总有关的监管问题 59

Ⅴ．经济资本内部模型的验证 62

A．使用的验证过程 65

B．验证过程包括的内容 73

C．与验证过程有关的监管问题 75

附录1 信用风险模型的相关性建模 77

附录2 交易对手的信用风险 93

附录3 银行账户的利率风险 109