- 作 者：王建平，王琳主编
- 出 版 社：北京：企业管理出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7801477898
- 标注页数：410 页
- PDF页数：422 页
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第1章 市场价值测算的重要性 1
简介 2
账面价值的适用性 3
美国经济环境的改变 5
美国商业银行面临的新环境 7
关于市场价值和账面价值的争论 12
美国商业银行的新面貌 14
银行合并潮流 21
美国金融监管当局对市场价值测算的重视 31
市场价值测算的益处 53
第2章 账面价值和市场价值的差异 55
简介 56
现金 60
短期投资 61
证券投资 62
证券交易账户 71
贷款 73
贷款损失准备金 92
银行建筑物和设备 93
银行其他不动产 93
投资于附属公司 93
存款 94
短期借款 104
长期借款 106
所有者权益 108
资产负债表外项目 109
影响银行各类资产和负债市场价值的因素 112
第3章 资金的时间价值 117
简介 118
单值 119
年金 140
永续年金 157
不等值现金流 158
第4章 资产负债表市场价值测算模型 163
模型的基础 164
简介 164
现金 169
短期投资 169
证券投资 175
贷款 200
其他资产 223
银行负债 224
第5章 嵌入式期权 229
期权的种类 230
简介 230
期权的风险与回报 236
嵌入式期权的性质 244
期权定价 258
嵌入式期权定价 271
第6章 利率变动的一般影响 287
简介 288
债券定律 288
利率风险与投资者回报 295
利率变动行为 298
利率风险与银行资产和负债 309
利率风险与银行资本 322
凸性 331
第7章 利率变动对银行资产负债表项目的影响 335
简介 336
短期投资 337
证券投资 341
贷款 351
负债 369
嵌入式期权 372
第8章 资产负债表外项目和衍生金融工具市场价值模型 385
简介 386
未使用贷款承诺 387
信用证 388
可追索转让贷款 389
待发行证券 392
利率衍生金融工具 393
对银行市价的整体评价 410