- 作 者：林辉著
- 出 版 社：南京：南京大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787305067020
- 注意：在使用云解压之前，请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
8
（在线云解压服务）
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第1章 绪言 1
1.1 市场风险计量与VaR的提出 1
1.2 VaR的理论假设及其存在的缺陷 5
1.3 La-VaR模型的提出及其研究现状 10
1.4 本书的研究内容与结构 13
1.5 本书的研究意义 17
第2章 传统的VaR模型 19
2.1 VaR的数学定义 19
2.2 以解析法估计VaR 23
2.3 以历史模拟法估计VaR 33
2.4 以蒙特卡洛模拟法估计VaR 35
2.5 VaR模型的三个基本要素分析 39
2.6 一致性公理与条件VaR模型 42
2.7 GARCH-VaR的实证研究：以沪深300指数为例 47
第3章 市场微观结构与流动性的性质 54
3.1 市场微观结构理论概述 54
3.2 流动性的定义、影响因素及其三维结构 58
3.3 流动性的计量方法 63
3.4 本书对流动性的基本观点 67
第4章 基于价格法的La-VaR模型 70
4.1 修正的BDSS模型 70
4.2 实证分析与两模型比较 76
4.3 g＆h分布La-VaR模型的基本原理 78
4.4 g＆h分布La-VaR模型的实证分析 83
第5章 基于价量分析法的La-VaR模型 91
5.1 流动性的价量分析模型 91
5.2 价量法La-VaR模型的基本原理 93
5.3 价量分析法La-VaR模型实证分析 96
5.4 流动性比率调整的随机价差La-VaR模型 101
第6章 多期离散交易La-VaR模型 109
6.1 离散交易模型的基本假设 110
6.2 单资产离散交易La-VaR模型 112
6.3 条件交易策略La-VaR的讨论 123
6.4 资产组合离散交易La-VaR模型 127
6.5 不同资产数量的最优交易策略分析 129
第7章 连续交易La-VaR模型 134
7.1 连续交易模型的基本假设 134
7.2 资产交易的确定性等价效用与交易速度 137
7.3 单资产连续交易La-VaR模型 143
7.4 资产组合连续交易La-VaR模型 148
7.5 进一步的讨论：分段匀速交易 156
7.6 计算实例 160
第8章 研究总结与未来研究工作展望 163
8.1 研究总结 163
8.2 未来研究工作的展望 166
附录 168
参考文献 171