- 作 者：（美）ALEXANDER EYDELAND，KRZYSZTOF WOLYNIEC著
- 出 版 社：北京：中国电力出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787508366951
- 标注页数：390 页
- PDF页数：408 页
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第1章 市场 1
作为实物商品的燃料和电力 1
燃料市场：石油和天然气 2
电力市场 4
其他市场：排放物、天气、煤和停电 10
电力市场经济学 12
第2章 基本产品与结构 15
标准风险管理工具 15
奇异期权 38
第3章 数据 51
数据分析统计方法 51
天然气和电力数据分析 58
远期曲线 63
波动结构 65
天气数据 82
需求 86
停机 87
均值回复 88
第4章 简化过程 95
价格过程建模 95
构建能源应用的简化模型：基础模型 105
现货价格的几何布朗运动 111
更实用的价格分布模型 130
统计波动过程 132
更高维数的模型 136
跳跃扩散模型 145
状态转换模型 152
模型的扩展 156
第5章 远期价格过程 159
简单模型 159
持续的期货曲线模型 160
市场模型 164
多商品情况下市场模型的执行 166
第6章 相关性 169
概述 169
确定性协方差矩阵 176
随机协方差矩阵 180
多元相关 200
相关性与联合性 201
第7章 电力价格的混合模型 203
生产成本和基础均衡模型 204
混合模型 205
简化混合模型 209
基础混合模型 211
模型 219
电力价格过程 232
混合模型的证明 234
第8章 结构性产品：燃料及其他商品 242
看涨期权、看跌期权及两者的结合（上限期权、下限期权及双限期权） 243
摆动、回购及指定期权 243
亚式期权 254
掉期、掉期期权与展期 262
复合期权 268
差价期权 271
数字期权 276
天然气／石油存储 278
运输与传输 291
负荷服务和需求服务的合同 292
资产管理交易 301
第9章 发电厂及其他跨商品衍生品 304
作为跨商品衍生品的电力价格 304
发电资产：火电机组 304
水电机组、炼油厂和其他实物资产 340
天气相关产品 341
第10章 风险管理 345
风险调整 345
风险价值和其他风险度量法 349
实物资产和长期远期曲线 357
套期交易 362
附录A给定波动和相关结构下的多维蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟：GBM实例 368
附录B实物资产运营的最优化 370
参考文献 379