- 作 者：吴冲锋，穆启国著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：7030208722
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第1章 资产定价问题的思考是 1
引言 1
资产变化链 2
资产链与资产定价理论 5
资产链与资本资产定价研究之异常现象 8
资产定价研究思想与理论回顾与评述 11
资产定价研究展望 14
第2章 基于公司和市场结合的资本资产定价的静态模型 16
引言 16
基于公司和市场结合的资本资产定价模型的构建 17
考虑派发现金股利时的基于公司和市场结合的资本资产定价模型 21
考虑股利所得税时的基于公司和市场结合的资本资产定价模型 23
本章小结与展望 24
第3章 基于公司和市场结合的资本资产定价的动态模型 26
引言 26
股价的一般动力学分析 27
基于公司与市场结合的股票价格动力学分析 30
股票价格动力学与静态模型的统一 33
本章小结 36
第4章 基于公司和市场结合的资本资产定价模型对“股利之谜”的解释 37
引言 37
国内外对“股利之谜”的研究分析 38
基于公司和市场结合的资本资产定价模型对“股利之谜”的理论解释 44
现金股利率和市净率的横截面分析 46
现金股利率和市净率的时间序列分析 51
本章小结 54
第5章 基于公司与市场结合的资本资产定价模型的实证研究 56
引言 56
资产定价模型的实证方法分析与选择 57
基于公司与市场结合的资本资产定价模型的实证检验 64
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对个股的实证检验结论 67
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对Fama-French组合的实证检验结论 69
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对固定BM-SIZE组合的实证检验结论 71
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对Q组合的实证检验结论 73
本章小结 75
第6章 横截面定价异常现象研究 77
引言 77
CAPM截距项异常与无风险利率异常实证研究 77
资产收益的反转效应和动量效应的研究回顾 87
中国股市日度反转效应与反向利润研究 91
周度检验周期下中国股市动量效应与利润研究 102
第7章 基础-衍生定价异常现象研究 113
引言 113
公司内在价值与股票价格差异的研究 113
我国可转换债券定价异常现象的研究 120
我国权证定价异常现象研究 127
封闭式基金折价的实证研究 132
第8章 混合异常现象研究 163
引言 163
基于价格分解的股票市场BM效应实证研究 164
基于价格分解的股票市场动量与反转效应研究 177
参考文献 212