- 作 者：陈诗一著
- 出 版 社：北京市：北京大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：730113715X
- 标注页数：239 页
- PDF页数：257 页
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第一章 预测概述 1
第一节 预测的重要性 1
第二节 什么是预测？ 7
第三节 预测方法的发展 12
第四节 预测与决策 19
第二章 支持向量回归和分类理论 22
第一节 支持向量算法 22
第二节 支持向量回归 24
第三节 支持向量分类 32
第四节 蒙特卡罗仿真 39
附录 46
第三章 汇率预测：基于前馈SVR的非线性ARI模型 59
第一节 介绍 59
第二节 数据收集和处理 62
第三节 实证模型设定 64
第四节 预测方案和评估标准 71
第五节 预测结果比较分析 74
第六节 人民币汇率预测 87
第七节 结论 92
第四章 金融收益率水平预测：基于反馈SVR的非线性ARIMA模型 97
第一节 介绍 97
第二节 反馈SVR机制设计 101
第三节 金融收益率定义 104
第四节 固定预测评估 106
第五节 递归预测评估 118
第六节 中国证券指数和汇率收益率水平预测 133
第七节 结论 139
第五章 金融收益率波动性预测：基于反馈SVR的非线性GARCH模型 145
第一节 介绍 145
第二节 实证模型和预测方案 149
第三节 蒙特卡罗仿真 154
第四节 真实数据检验 159
第五节 中国金融波动性预测案例 167
第六节 结论 173
第六章 公司信用风险预测：基于SVC的非线性概率模型 180
第一节 介绍 180
第二节 数据描述和处理 184
第三节 预测分析框架 195
第四节 实证分析 201
第五节 CAPM检验案例 215
第六节 结论 219
第七章 结束语 226
词汇表 230
后记 236