- 作 者：牟敦国，韩玉编著
- 出 版 社：厦门：厦门大学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787561534601
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第一章 商品期货及其特点 1
第一节 期货的发展简史 1
第二节 商品期货的主要类型及其避险机制 3
第三节 商品期货的经济学基础分析 9
第四节 商品期货的交易机制及交易风险 14
第二章 商品期货定价 20
第一节 商品期货的库存因素 20
第二节 商品期货价格确定 23
第三节 便利收益的影响要素及期限结构 26
第四节 便利收益的计算 32
第五节 非随机游走的期货价格 39
第三章 商品期货交易行为和市场功能 48
第一节 期货交易者类型与交易动机 48
第二节 商品期货交易策略 51
第三节 投资者信心与期货价格 70
第四节 商品期货与价格预测 76
第五节 商品期货与投机 79
第四章 商品期货市场效率研究 89
第一节 商品期货市场效率的含义 89
第二节 商品期货市场效率研究方法 91
第三节 商品期货市场的效率条件 94
第四节 税收对商品期货市场的影响 99
第五章 商品期货波动率 104
第一节 商品期货波动率的影响 104
第二节 商品期货波动率的到期日效应 110
第三节 商品期货波动率的季节性变化 113
第六章 商品期货价格协同变动 122
第一节 一般均衡与协同变动 122
第二节 商品期货间的协同变动 129
第三节 商品期货市场间的联系 143
第七章 商品期货价格与宏观经济 151
第一节 决定商品价格的宏观要素——国际视野的分析视角 151
第二节 宏观因素与商品期货 154
第三节 商品期货对宏观政策的反应 164
第四节 商品期货期限结构和季节性 173
第八章 商品期货与风险管理 200
第一节 商品期货的内生风险及来源 200
第二节 组合投资的风险管理 205
第三节 极值风险评价 210
第九章 商品期货市场监管 225
第一节 美国商品期货市场监管体系 225
第二节 OTC市场和监管 230
第三节 OTC市场的风险和商品市场监管 234