- 作 者：康跃主编
- 出 版 社：北京：首都经济贸易大学出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7563814817
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第一章 金融衍生品和分析工具 1
1.1 金融衍生品 1
1.2 金融衍生品交易市场 10
1.3 金融工程 12
1.4 资金的时间价值 13
1.5 金融资产价格变动的随机特征 16
1.6 随机积分的基本知识 24
第二章 金融期货 33
2.1 期货交易所 33
2.2 期货合约条款和交易流程 37
2.3 结算机构 41
2.4 金融期货合约 45
2.5 金融期货合约的价值 49
2.6 持有成本定价模型 51
第三章 金融衍生品定价模型 60
3.1 无套利原理 60
3.2 二项式模型 61
3.3 Black-Scholes模型 69
3.4 蒙特卡洛模拟方法 83
第四章 股指期货定价模型 89
4.1 沪深300股指期货介绍 89
4.2 股指期货定价模型 95
4.3 无套利边界 105
4.4 程序交易 117
第五章 现货组合创建方法 120
5.1 跟踪误差 120
5.2 现货组合创建方法 124
5.3 现货组合实证分析 135
第六章 股指期货与投资策略 150
6.1 金融工程与股指期货 150
6.2 套利交易 151
6.3 套期保值 154
6.4 投资组合管理 174
6.5 投机策略 178
附录 181
参考文献 183