- 作 者：张世英，许启发，周红编著
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787302164081
- 标注页数：258 页
- PDF页数：266 页
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第一章 绪论 1
第一节 金融时间序列分析概述 2
第二节 金融时间序列的特点 4
第二章 时间序列分析 17
第一节 时间序列与随机过程 17
第二节 时间序列模型 19
第三节 非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型 56
第四节 VAR模型与Granger因果分析 66
第五节 时间序列分析的状态空间方法 78
第三章 时间序列的单位根过程 86
第一节 单位根过程及其性质 86
第二节 单位根过程的检验 90
第三节 具有单位根的VAR模型 98
第四章 协整理论与建模 103
第一节 协整与误差校正模型 103
第二节 协整关系的估计与检验 110
第三节 基于协整系统的预测 123
第四节 协整理论的扩展 125
第五章 条件异方差模型 145
第一节 ARCH模型及其性质 145
第二节 GARCH模型及其性质 148
第三节 ARCH类模型扩展 153
第四节 多元GARCH模型 157
第五节 金融市场波动性建模与Eviews软件操作 164
第六章 随机波动模型 175
第一节 SV模型及其统计性质 175
第二节 SV模型的扩展 180
第三节 多元SV模型 183
第四节 SV模型与GARCH模型对金融时间序列刻画能力比较 185
第五节 风险价值 189
第七章 高频金融时间序列分析 194
第一节 高频金融时间序列特点与基本问题 194
第二节 超高频金融时间序列的持续期模型与金融市场微观结构 208
第三节 金融市场微观结构的实证研究 216
第八章 金融时间序列的小波方法 220
第一节 离散小波变换与多分辨分析 220
第二节 基于小波分析的金融波动分析 231
第三节 多分辨协整及误差校正模型 242
参考文献 251
附表 253