- 作 者：高莹著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787505872257
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前言 1
第1章 绪论 1
1.1金融系统与金融风险 1
1.2金融优化 4
1.3金融系统的鲁棒性 15
第2章 鲁棒优化方法的理论基础 18
2.1鲁棒优化方法的框架和机理 19
2.2鲁棒优化方法的若干应用领域 21
2.3金融系统中的鲁棒优化模型 24
2.4本章小结 27
第3章 基于线性矩阵不等式的投资组合鲁棒优化模型及应用 28
3.1线性矩阵不等式 28
3.2跟踪误差投资组合优化问题 34
3.3基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 35
3.4模型的应用 41
3.5本章小结 44
第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及应用 46
4.1模型描述 47
4.2 VaR的计算 49
4.3模型的应用 49
4.4本章小结 54
第5章 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型研究 55
5.1网络金融与银行卡网络 55
5.2银行卡网络资金鲁棒运作问题 61
5.3银行卡网络资金运作鲁棒优化模型 64
5.4本章小结 70
第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制 71
6.1鲁棒运作的保成本控制 71
6.2动态金融资产配置的保成本控制 84
6.3保成本控制的实现 86
6.4本章小结 92
第7章 多阶段最坏情景均值-方差鲁棒优化模型及应用 93
7.1多阶段情景生成 93
7.2多阶段最坏情景均值-方差投资组合选择鲁棒优化模型 99
7.3模型的应用 106
7.4本章小结 113
总结与展望 114
参考文献 117
致谢 127