政策事件对中国证券市场波动的影响研究

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第1章导论 1

本书研究的目的与意义 1

相关概念的说明 7

文献综述 17

本书的结构、主要内容及所做的工作 28

第2章政策事件对证券市场风险的影响 34

证券市场风险的度量 35

政策事件对证券市场风险影响的测度 43

政策事件对证券市场风险影响的实证分析 55

小结 74

第3章政策事件对证券市场波动性的非线性结构的影响 78

证券市场随机收益率生成模型 80

非线性结构的假设检验 92

中国证券市场波动性建模及政策解释 97

政策事件对非线性结构的影响分析 108

第4章政策事件对证券市场波动的影响幅度与持续性 119

政策事件对市场波动影响幅度与持续性的分析方法 120

包含政策事件虚拟变量的经济计量模型 126

政策事件对波动影响幅度与持续性的脉冲响应分析 148

第5章涨跌停板制度影响证券市场波动的长期效果评价 156

涨跌停板制度 156

问题的提出 161

EGARCH模型及其消息反应曲线 166

涨跌停板制度影响市场波动的长期效果的实证分析 170

第6章全书总结及需要进一步研究的问题 184

全书总结 184

需要进一步研究的问题 188

主要参考文献 191

后记 208