- 作 者：徐剑刚著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：7564201797
- 标注页数：200 页
- PDF页数：209 页
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前言 1
我国股票报酬与未来波动 1
股票报酬统计分析 3
ARCH模型 5
分布密度函数 10
实证分析 13
小结 18
人民币NDF与即期市场的二元GARCH模型 30
人民币NDF和即期汇率变动的统计分析 32
多元GARCH模型 34
人民币NDF和即期市场间的波动溢出 36
小结 40
实现波动模型——跳跃的影响 42
实现波动的度量 43
实现波动和跳跃的描述性统计 45
HAR模型 47
跳跃与微观结构摩擦 53
跳跃在波动中的影响 57
小结 61
风险与预期报酬间关系的MIDAS模型 67
数据及描述性统计 70
风险与报酬的权衡关系 72
对称MIDAS模型 75
不对称MIDAS模型 86
小结 87
混合数据抽样波动模型 93
MIDAS模型和ABDL模型 94
数据分析及ABDL模型估计 98
波动预测的比较 101
小结 105
我国股票交易的持续期模型 108
交易数据特征 109
ACD模型 115
我国股票交易的持续期模型 123
小结 131
指数调整、指数基金与价格压力 134
上证180指数的公告和调整 137
假说 139
数据和方法 143
实证结果 144
解释 151
小结 152
中国新股长期表现 156
新股长期表现差的理论 157
数据与研究方法 158
新股长期表现的分析 161
横断面和回归分析 166
小结 173
基于VaR度量和评估股票市场风险 176
VaR模型及估计 178
VaR模型评估的方法 183
VaR模型的选择 187
结论 198