- 作 者：陆凤彬，刘庆伟，陈锐刚等著
- 出 版 社：长沙：湖南大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787811133080
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第1章 引论 1
1.1 期货 1
1.2 我国期货市场简介 12
1.3 相关研究综述 18
1.4 本书结构与主要内容 25
第2章 套期保值研究综述 28
2.1 利用期货的套期保值 28
2.2 最新理论综述 30
2.3 期货套期保值的研究安排 35
第3章 委托代理框架下代理人的套期保值 37
3.1 引言 37
3.2 委托代理的一般分析框架 39
3.3 模型的构建和求解 42
3.4 数值算例 48
3.5 小结 51
第4章 交割风险对企业决策的影响 52
4.1 引言 52
4.2 交割风险对空头套期保值的影响 54
4.3 交割风险对多头套期保值的影响 55
4.4 数值算例 62
4.5 小结 65
第5章 套期保值对应急管理策略的影响 67
5.1 什么是应急管理 67
5.2 期货市场与应急管理 69
5.3 模型与主要结果 70
5.4 数值算例 80
5.5 小结 82
第6章 套期保值实证研究——中国铜铝期货市场 83
6.1 引言 83
6.2 方差最小的套期保值比率的估计方法 84
6.3 中国铜铝期货市场的发展 88
6.4 估计模型和数据样本 89
6.5 估计结果 92
6.6 套期保值绩效的比较 97
6.7 小结 99
第7章 价格发现功能研究 100
7.1 引言 100
7.2 模型 102
7.3 数据说明 107
7.4 实证 111
7.5 小结 116
第8章 投机、泡沫理论分析与实证 117
8.1 引言 117
8.2 泡沫理论 119
8.3 模型构建 125
8.4 中国期货市场泡沫度量实证研究 126
8.5 小结 142
第9章 投资者行为分析 144
9.1 引言 144
9.2 模型与数据说明 150
9.3 实证分析 155
9.4 小结 161
第10章 国内外期货市场结构比较分析 163
10.1 期货市场的起源 163
10.2 国际期货市场比较 167
第11章 国内外期货市场间信息溢出研究 177
11.1 引言 177
11.2 Granger因果检验和信息溢出 180
11.3 数据与模型 190
11.4 实证结果与分析 196
11.5 小结 204
第12章 总结 205
参考文献 209