新资本协议信用风险的建模、计量和验证

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第一部分内部评级法技术原理 3

信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义 3

采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策 12

新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明 33

第二部分信用风险建模与计量 53

时点评级——跨周期评级体系的设计与实施 53

资产组合信用风险计量的表达和校验误差：针对ASRF模型的研究 78

贷款集中度风险的计量和管理 111

第三部分内部评级体系验证与运用内部评级体系验证研究 145

内部评级体系的开发和运用：日本银行业的经验 255

第四部分内部评级法相关监管政策 293

AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展 293

新资本协议框架下低违约资产组合的验证 298

内部评级法框架下使用外部产品的监管问题 305

内部评级法使用测试：背景和实施 312

交易账户违约风险新增资本计提指引 318